汉朝为何从不在西域设立郡县？
看《后汉书·西域传》对东汉西域诸国户数的记载，各国领户多者两三万、少者亦有一两千，已达到了汉地置县的户数规模。且注意到传文中明确提及匈奴、莎车对西域诸国「敛税重刻」、「重求赋税」，是西域诸国的领户应该类似于汉地郡县缴纳赋税的「编户」。既如此，汉朝为何从不在西域设立郡县，或准郡县级别的属国、道？仅仅是因为西域会经常受到匈奴的侵扰吗？（请注意我问题的关键是「从不」二字，而非疑问为何汉朝不在西域全面推行郡县制）
关于这点, 有很多原因, 基本上罗列在《汉书. 西域传下》班固所著论赞之中作为总结:
赞曰：孝武之世，图制匈奴，患其兼从西国，结党南羌，乃表河曲，列西郡，开玉门，通西域，以断匈奴右臂，隔绝南羌、月氏。单于失援，由是远遁，而幕南无王庭。
......是以末年遂弃轮台之地，而下哀痛之诏，岂非仁圣之所悔哉！ 【且通西域，近有龙堆，远则葱岭，身热、头痛、县度之厄。淮南、杜钦、扬雄之论，皆以为此天地所以界别区域，绝外内也。书曰「西戎即序」，禹既就而序之，非上威服致其贡物也。 」】西域诸国，各有君长，兵众分弱，无所统一，虽属匈奴，不相亲附。匈奴能得其马畜旃罽，而不能统率与之进退。 【与汉隔绝，道里又远，得之不为益，弃之不为损。盛德在我，无取于彼。 】故自建武以来，西域思汉威德，咸乐内属。唯其小邑鄯善、车师，界迫匈奴，尚为所拘。而其大国莎车、于阗之属，数遣使置质于汉，愿请属都护。圣上远览古今，因时之宜，羇縻不绝，辞而未许。虽大禹之序西戎，周公之让白雉，太宗之却走马，义兼之矣，亦何以尚兹！
班固提出了两点:
1. 汉朝人认为西域处于绝域, 中国九州之外, 【皆以为此天地所以界别区域，绝外内也。 】, 【禹既就而序之，非上威服致其贡物也。】, 道远路厄, 不能置郡县以统治。
2. 时人以为【得之不为益，弃之不为损】, 认为西域是一块鸡肋之地, 置郡县也没有太大得益不如羇縻以治之。
不过, 其实这两点困难也不是不能克服的, 最重要一点就是, 【汉武帝没有在西域置郡县】。
自汉武帝以后, 两汉很少能跳出他所建立的格局, 设置郡县于域外。王莽时开了一个【西海郡】, 东汉明帝时因哀牢内属又设立了一个【永昌郡】, 其余时期大多在汉武帝所置郡县上小修小补。如果汉武帝在他有生之年再在河西四郡之外建立多几个【车师郡】、【轮台郡】, 即使最后被西域都护取代而撤消, 恐怕楼主就能释疑。
然而, 汉武帝有生之年, 匈奴对西域仍然有不小影响力, 设置郡县的时机仍未成熟, 直到汉宣帝时期, 郑吉以西域都护统辖诸国后, 时机才算成熟。
其实, 在汉宣帝时期郑吉首设西域都护以后, 汉室找到对西域管治的最佳办法, 就是以西域都护监控西域诸国, 就放弃以郡县制直辖的模式, 之后也没有在西域置郡县的理由。总结而言, 就是不得其时, 有心将周围诸国都划入内地的汉武帝时期, 时机未成熟。 而时机成熟后, 后世诸帝, 反而没有这种雄心壮志。
没有太多的马 交通不是那么便利 另外，那边不好种地
行政成本太高，按照汉朝的中央集权体制去经营西域，整个中央财政会被拖垮。《后汉书》里对匈奴的描述准确的理解应该是，匈奴隔一段时间就去西域诸国打劫一次，并非汉朝的定期赋税。你可以想像一下，你在喀什收税，然后通过陆路运到西安，这期间的消耗该有多大？？？在当时的历史条件下，让整个西域处于羁縻状态已经是汉朝行政能力的极限了。我们学习的历史课本往往喜欢画版图出来，让我们觉得汉朝实际控制领土很大。其实，在大多数的时候，边疆地区都是控制交通要道，在交通要道设置军事据点而已。设置郡县这样平面铺开式的行政，基本上是做不到的。
在这里可以简单的罗列几个行政成本给你看看：1、公务员的数量与工资（长官必须是中央派的）；2、维护当地安全的军队与稳定的后勤补给（这里面涉及到军队的人数、装备、训练等等）；3、与中央频繁通信的邮政系统（千万不要小看这个消耗，你可以查阅一下汉代河西走廊上驿站资料）；4、当地居民完成汉化的教育成本和时间成本（语言、文字、习俗等都是要有中原人士去教化的）。
当地各国，均为王国，自有王，有官有吏，汉朝要派自己的官员进去，置当地王公贵族于何地？如果要「改土归流」，成本过高，如果不改，那派个官员去有何用？当地如反叛，这个官员立即就被杀掉了，还不如不派
因为西域地区历来都是一个特殊的地方，所以才会设立一个这样的机构，其实实际上这个机构和郡县级别的区域是一样的。汉朝西域都护府在当时那个历史条件下主要的任务就是守护边境地区的安宁和稳定，并且可以将西域各地区之间的关系协调的更好，保证丝绸之路一直顺畅下去。在汉朝西域都护府成立之前张骞曾经两次出使到这个地区，也正是因为如此所以汉朝的势力才会更加顺利的渗透到西域地区，尽管那时候汉朝并没有能力完全掌握西域的政权，但是却已经有了比较先进成熟的统治思想，所以非常重视和政权有关的一些机构，希望通过这些机构的设置可以将汉朝的一些制度通过整编在西域地区实行，从而将西域渐渐融合到汉朝的统治中来。
控制讲究成本，而该地区汉人太少，汉文化控制不深。汉字交流不足。则以成本，稳定计，当然是「港人治港」，移风易俗太难，只能以其风俗为主！便于统治。
地理与中原地区太远，地理环境也不是农耕地带，沙漠站主导。以商业贸易为主，绿洲经济自主。
中原王朝周边对手太多，控制以稳当先。
把西域当成自己的领地，恐怕只是汉王朝的一厢情愿。
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