本问题被收录至活动「十万个是什么」中。

  • 「金融工程学」专业的主要课程有哪些？
  • 开设院校及专业排名是怎样的？
  • 就业方向和发展前景如何？

活动时间：2019/05/20-06/20


活动规则：大于 200 字的客观事实定义，且注明可信来源，创作时间在前的优先采纳。


活动内容：欢迎参与活动分享你的知识、经验和见解，优质内容将有机会被收录在话题中，同时还有机会获得一份精美的知乎周边礼物。更多相关问题请进入活动文章了解。


本问题将作为「知识库」栏目的一部分，你的创作将有机会被收录在相关话题的百科简介中，为知友们解答各种十万个是什么。

金融工程（Financial Engineering）专业兴起于20世纪90年代初，是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。虽然在名称上有很大的变动，可称作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance，但实际学习的内容是相似的，主要包括数学、计算机编程、证券衍生物定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。

金融工程专业的兴起，以及它的高回报率，吸引了许多立志投身金融业的申请者。即使在全球金融危机的背景下，申请金融工程的人数还是在成倍地增长。虽然不断地有学校开设金融工程的硕士课程，但是增长的速度远远没有申请人数增加的速度快。因此，金融工程的申请越来越激烈也是在所难免。

以下我将从以下四个方面，全面介绍金融工程这个专业，希望对大家全面了解金融工程这个专业，有所帮助：

  • 金融工程专业综述
  • 金融工程专业就业前景及就业方向
  • 国内开设金融工程的院校汇总及典型项目介绍
  • 美国金融工程申请全面解析

一、金融工程介绍

01、金融工程专业介绍

金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。金融工程硕士名称上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, QuantitativeFinance或者Computational Finance。不过所学习课程是一样的, 通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，这也是由于金融工程的课程横跨了金融经济，数学，工程几个方面的知识。

由于目的在于解决实际中的问题，金融工程开设的program均为应用型的硕士学制，课程通常包括：金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等，还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。课程以授课形式为主，并鼓励学生暑假实习，全方位地保证在一到两年内将学生进行全方位的打造。

02、金融工程与金融学的区别：

金融工程是高级的金融理论和知识，因此金融工程隶属于金融学。

从培养目的来看，金融学硕士著重培养具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力，熟悉国家有关金融的方针政策和法规，了解本学科的理论前沿和发展动态的管理人员；而金融工程则培养具有数学，计算机和现代金融理论的技术人才。

从学习对象来看，金融学更多的是以基础变数如利率汇率货币供应为学习对象；而金融工程主要依赖金融衍生工具，比如期货期权远期互换等等。

从课程设置来看，金融工程更重视数理技术；而金融学则注重经济知识。

正如之前所言，金融工程硕士课程可能设置在商学院，工程学院和数学系下。总体而言，招生上的确存在商学院喜欢招商科学生（甚至有一些金融方面的先修课）、工程学院喜欢工科学生、而数学学院喜欢招收数学学生的现象。这可能也是因为他们本身的招生习惯和课程设置所致。不过从各个学校的就业情况来看，就业的行业，所从事的工作并没有什么差异。

二、金融工程专业就业前景

金融工程毕业生主要在投资银行工作、商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软体公司、公司财务部门。现在越来越多的政府管理部门、能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。

我们熟悉的花旗银行，汇丰银行，中国银行，高盛，摩根，德意志银行，法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地。另外我们不常听到的美世投资咨询，贝尔斯登投资，纽约人寿，美国银行，苏格兰皇家银行，美联银行，芭莱克银行，梅隆银行，兴业银行，博时基金，野村证券等等都是金融硕士的好去处。

金融工程主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工程师——Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦，收入比其他行业高很多。以Quant Developer为例，虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且很容易找到工作。

Quant包括以下几个类型：

  • Desk quant 开发直接被交易员使用的价格模型
  • Model validating quant 确定desk quant开发的模型的正确性
  • Research quant 尝试发明新的价格公式和模型
  • Quantdeveloper 写代码，或者调试其他人的大型系统
  • Statistical arbitrage quant 在数据中寻找自动交易系统的模式
  • Capital quant 建立银行的信用和资本模型

除了上述提到的工作外，金融工程专业的职位还可以是Forensic Accountant（法务会计师）、Supervisory General Engineer、Census Type Work（人口普查类型工作）、General Trans Technician（一般反式技术员）、Supervisory Accountant（会计总监）等。

三、国内开设金融工程的学校汇总

中央财经大学

金融工程专业设立于2002年，是教育部特准在本科专业目录外设立的全国首批五个学科专业点之一。

培养目标：金融工程专业培养具备金融工程方面的理论知识和业务技能，可在银行、证券、保险、投资等金融机构、企业及其他机构从事金融产品研发、风险管理、资产定价及其他金融业务与管理的德才兼备的高素质专业人才。

主要专业课程：政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、统计学、博弈论与信息经济学、应用随机过程、金融学、金融经济学、投资学、固定收益证券、运筹学、衍生金融工具、金融工程概论、国际金融学、商业银行经营学、国际贸易、投资银行理论与实务、C语言、演算法与数据结构、常微分方程、实变函数等。

南开大学

金融工程学专业于2005年开办，是金融学发展的前沿领域之一，它是借助各种金融信息系统，用系统工程的方法将现代金融理论与计算机信息技术综合在一起，通过建立数学模型、模拟图形等各种方法设计开发出新型的金融产品，创造性地解决各种实际金融问题的学科。

在金融学专业课程体系基础上，其独具特色的课程主要包括：衍生金融工具定价、固定收益证券分析、演算法交易、信用风险控制、实验金融学、实验投资学、Matlab与金融实验、SAS与金融实验、基于EXCEL的财务分析、R语言与金融计算、CFA（金融分析证书）专题讲座、金融工程案例、随机过程、微分方程、C++等。

中国人民大学

教育部最早开设金融工程专业的五所大学之一，2002年开始招收本科生。

核心课程：金融学、财政学、金融工程、衍生产品的定价理论、金融数学、公司财务、商业银行业务与经营、证券投资学、计量经济学、随机分析与随机控制、信息经济学、多元统计分析等。

四、美国金融工程硕士申请解析

01、金融工程申请热门程度

金融工程专业是属于最热门的专业之一，总体来看属于很难申请的专业。Top150的学校大概只有50个金融工程的program。尽管金融危机爆发，投行首当其冲，然而金融工程的高收入，需求大还是吸引了大批的申请者。例如康奈尔大学18年的申请者就比17年整整多了一倍。另外这50个program中有一半以上设置在名校中，此外金融工程专业并非像EE、CS这样的大班。像Columbia,Michigan这样每班招五六十人的都是很大的班了，一般来说一个项目只招20-30人。像Wisconsin这样学校甚至只招8个。总体来说，金融工程的录取率在10%以下。

02、美国金融工程录取特点

金融工程以上课为主。为此，学校在录取上主要考察申请者是否做好了足够的准备去完成硕士课程，并能够为课堂带来自己的贡献。而在录取方面，学校主要考察申请者在先修课程，工作/实习经验以及硬体的GPA，GT成绩。

03、美国金融工程先修课程要求

一般来说，美国各学校对于申请者的先修课程有明确的要求：

数学方面：高级微积分、线性代数、微分方程和概率统计是最普遍的数学背景要求，也是最严格的要求，学校甚至规定了这些数学课程应该学了多少个学期，以达到一定的深度。

计算机方面：学校期望申请者已经掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，这方面的要求对于国内一般本科教育来说已经是包含在教学计划内的，而且美国较多金融工程的program提供学生入学之后补修相关课程的机会。

相对前两者，金融相关知识的储备是申请者作为了解的一部分，掌握其中的基本原理，学校在对申请者的背景期望中并未严格地要求申请者必须修过哪些课程，只是推荐宏（微）观经济学以及金融入门知识等相关课程。

主要强调的是：在研究美国高校各program之后发现，硕士阶段的课程主要是纯数学课程，或者是将数学应用到金融方面的课程。一年的时间内要完成这么多的课程，对申请者的数学能力要求是很高的。正如University of Chicago所言，众多优秀的申请者未被录取最大的原因都是：数学功底的准备不足。「如果没有金融背景，我们可以教你；如果没有计算机背景，我们有额外的计算机课程可供选修；如果没有数学背景，那请你回去学好了再来申请。」因此，申请到名校的几乎都是数学功底很好或甚至是数学专业背景的学生。

04、美国金融工程工作及实习的要求

相比对数学先修课程的硬性要求，虽然学校对于实习、工作经验的要求并不是很严格，态度一般是 Helpful but not required for admission。不过从录取的结果来看，实习单位的声誉、工作是否相关以及时长、对于申请中是否能够脱颖而出，特别是名校的申请的确有著一定的影响。

理由也不难理解：有一些工作经验的申请者更加有自信，知道自己是否对这个行业有热情，而且实习与工作经历可以在课堂上和大家分享，对于职业导向性的金融工程课程来说，提前具有职业经历和素养无疑会增加将来成功的砝码。这也可以看得出来，什么样的实习是比较有效的。如果是一个小公司的实习，并且不是相关的实习，既不能确定你对这个行业的热情，又无法和大家分享。有效的实习应该是在国际知名的公司，从事金融相关的工作，这样你的分享对于其他同学来说才是有价值的。

以上，希望对大家有所帮助！如有问题请在下方留言互动。

很多找我咨询的同学（大部分为男同学），要申金融工程，未来想成为华尔街精英或者回北上广深施展拳脚。

但是，

他们不知道金融工程/金融数字专业到底学什么、课程设置如何、哪个英美名校的金融工程比较好以及怎么申请……

下面我来披露真相。

一、金融工程专业介绍

（这个介绍有点枯燥，但留学本来就是一件严肃且重大的事情，建议你擦亮双眼看一下。）

金融工程是将工程思维引入金融领域，运用数学建模、数值计算、模拟模拟等技术方法，对金融工具创新，金融产品进行设计、开发、应用，解决金融中存在的问题并进行创造性的探索的一门学科，是一门综合了金融、数学、统计和计算机科学的跨学科专业。

课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，授课内容包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。在海外的各个知名大学中，常见的名称包括Mathematical Finance， Financial Engineering， Quantitative Finance等等。

金融工程的申请者本科阶段的学术背景通常是金融工程、金融、数学、统计、物理、经济、计算机科学、工业工程等。学生是否可以选择申请金融工程，取决于学生的基础课程是否修够;其次，高阶课程越多，向杰出项目冲击的机会越大。学够基础课程是金融工程专业申请的必要条件与先决条件。

然而，如果想冲击优质的金融工程项目(综排TOP50，专排TOP30)，势必需要更多的高阶课程学习经验。例如:哥伦比亚大学的金融工程项目，需要申请者具备微积分、线性代数、微分方程、概率论、统计以及一门编程语言的学术背景基础。建议学生有高级微积分和包括测度论的数学分析学习经验。

同时，学校在官网上提供了概率论、统计和数学分析的参考书目(Ross:「 A First Course in Probability";Mood，Graybill Boes: "Introduction to the Theory of Statistics"; Rudin: " Principles of Mathematical Analysis"）

金融工程专业申请竞争激烈，大部分高排名的项目会要求申请者的托福成绩达到100分，口语达到23分。而且最好有GRE成绩。

另外，如果你想申好学校，最好有相关实习经验!

一般去哪些地方实习有利于申请呢？

这里就不展开了，可以加我微信bufan0078，给你建议。

全球顶尖的金融工程专业当属美国和英国，我给你列出了金融专业的一些牛校：

  • American University, USA
  • Bar-Ilan University, Israel
  • Baruch College, New York University, USA
  • Bogazici University, Turkey
  • Boston University School of Management, USA
  • Carnegie Mellon University, USA
  • Case Western Reserve University, USA
  • Claremont Graduate University, USA
  • Clark University, USA
  • Columbia University, USA
  • Cornell University, USA
  • DePaul University, USA
  • Dublin City University, Ireland
  • Florida State University, USA
  • Fordham University, USA
  • George Washington University, USA
  • Georgia Institute of Technology, USA
  • Georgia State University, USA
  • Hong Kong University of Science and Technology, China
  • Imperial College Business School, UK
  • Kent State University, USA
  • Lehigh University, USA
  • McMaster University, Canada
  • Nanyang Technological University, Singapore
  • North Carolina State University, USA
  • NYU Polytechnic Institute, USA
  • Oklahoma State University, USA
  • Princeton University, USA
  • Queens College, USA
  • Renseelaer Polytechnic Institute, USA
  • Stanford University, USA
  • Stevens Institute of Technology, USA
  • Technical University, Austria
  • University of Alabama, USA
  • University of Arizona, USA
  • University of Birmingham, UK
  • University of California (Berkeley, Los Angeles, Santa Barbara), USA
  • University of Connecticut Storrs, USA
  • University of Dayton, USA
  • University of Florida, USA
  • University of Illinois, USA
  • University of Limerick, USA
  • University of Minnesota, USA
  • University of Neuchatel, Switzerland
  • University of Oxford, UK
  • University of Southern California, USA
  • University of Technology, Australia
  • University of Witwatersrand, South Africa
  • University of Tulsa, USA
  • University of Twente Enschede, The Netherlands
  • University of Waterloo, Canada
  • University of Western Ontario, Canada
  • University of Wisconsin, USA
  • Washington University, USA
  • Worcester Polytechnic Institute, USA
  • York University, Canada

名校毕业之后，也许你能被华尔街的某家高大上公司收留。

这些牛校的金融工程/金融数学专业录取条件是怎样的，请看下面的表格：

备注：学费每年都在上涨，以学校官网为准。

下面我们以MIT MFin为例，说明金融硕士的申请：

麻省理工学院MFin（金融硕士）

https://mitsloan.mit.edu/mfin#tour-welcome

学制：1年-1.5年

课程设置：

模块1：金融工程

必修课：

  • 金融工程的高级数学方法
  • 财务高级分析
  • 金融工程
  • 备注：资产定价可以代替金融工程。

选修课：

  • 期权和期货市场
  • 固定收益证券和衍生品
  • 国际资本市场
  • 金融数据科学与计算II
  • 金融中的高级数据分析和机器学习
  • 职能和战略财务
  • 资产管理，生命周期投资和退休财务
  • 金融市场动态

模块2：资本市场

  • 期权和期货市场
  • 固定收益证券和衍生品
  • 国际资本市场
  • 金融工程
  • 职能和战略财务
  • 资产管理，生命周期投资和退休财务
  • 金融市场动态

模块3：企业融资

  • 创业融资与风险投资
  • 高级公司财务
  • 公司财务策略
  • 期权和期货市场
  • 合并，收购和私募股权
  • 职能和战略财务
  • 使用财务报表进行业务分析
  • 医疗保健金融

如何申请MIT的MFin呢？

第一步：准备材料

  • 申请费$ 75。
  • 推荐信
  • 官方GRE考试成绩。
  • 官方TOEFL或IELTS英语水平考试成绩。
  • 成绩单。需要翻译成英文
  • 简历。

第二步：在线提交材料

申请入口：

https://applymitsloan.mit.edu/register/apply

注意：如果你申请了多个专业，那么必须向每个专业分别提交申请。

第三步：随时查看邮件，并等待面试邀请

第四步：收到offer

第四步：办理签证

护照和入境要求

要进入美国，每个国际学生都需要政府签发的护照。

你必须前往美国大使馆或领事馆签发学生签证。申请签证时，你必须出示合格证明（I-20表格或DS-2019表格）以及财务证明文件。麻省理工学院的国际学生办公室将向所有被录取的学生发送所需的文件，这些学生必须提供足够的资金来支付估计的费用，并具有足够的英语水平。

第六步：准备出国，快乐的飞起来。

如果你毕业之后，就业方向是怎样的，薪资水平如何，能否直接留在英国或美国呢？

我们接著往下看。

美国金融工程师的平均工资为91,330美元/年，折合人民币63万出头。

最低和最高薪金范围为49,944美元和145,437美元，奖金金额在2000美元和32,000美元之间。个人的经验水平和所在城市会影响工资范围，其中经验经验的影响最大。

男女比例分别为21％和79％。从事金融行业的大部分是男性。

另外，金融工程属于STEM专业，至少可以留美工作5年。

通常持有F-1签证的美国留学生毕业后拥有12个月的OPT （Optional Practical Training）全职工作资格，而学习STEM （Science, Technology, Engineering and Mathematics）专业的学生，OPT 有效期为36个月。

如果一切顺利，你在金融工程毕业后，在美留学1-2年，再加上通过OPT工作3年，无论是否能够拿到工作签证，这5年都将是人生一笔不小的财富和积累。

怎样？想去英美读金工吗？

祝你好运。

我是杨不凡，2012年毕业于加州大学伯克利分校 Anthropology（人类学）硕士，托福110分。

知名的美国名校申请专家。破解名校录取规则，所负责的大部分学生申请到哈佛、哥大、康奈尔、伯克利等顶级名校。你是否正在迷茫？申请时不知道选校、选专业，文书也是一团乱麻？那欢迎咨询我，微信：bufan0078。

人生有三大哲学问题：你是谁？你从哪里来？你要到哪里去？那么，关于金融工程专业，同样也有三大问题需要金融工程专业的同学去思考：金融工程是什么？金融工程专业研究什么？金融工程专业的就业方向有哪些？下面我们就一起来解读一下金融工程专业。

一、金融工程是什么？

关于金融工程的定义有多种说法，美国金融学家约翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定义最好：金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。

金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本文采用的是广义的金融工程概念。

二、金融工程专业研究什么？

金融工程是当今较为热门的一个专业，涉及到数学，金融，计算机的相关知识。

金融工程是近年才在国内兴起的一门学科，是金融学、信息学、工程学的一门交叉学科。它将复杂的数理分析、计算机技术、通讯技术、自动化技术及系统工程等全国导入金融领域，使金融乃至整个经济领域出现了更广阔的外延与内涵。

金融工程专业学生主要学习经济学、金融学、金融工程和金融管理方面的基本理论和基础知识，接受理财、投融资、以及风险管理方法与技能的基本训练，具有设计、开发综合运用各种金融工具创造性解决金融实务问题的基本能力，开展金融风险管理、公司理财、投资战略策划以及金融产品定价研究，能在跨国公司和金融机构从事金融财务管理、金融分析和策划的高素质复合型现代金融人才。

常见的细分研究方向有数学金融，数理金融以及计算机金融。

Master of mathematical Finance(数学金融)大都设在商学院下，课程主要是为了使学生熟练掌握数学方法，并在Black-Scholes期权定价法及投资策略和风险分析等方面加以应用，使学生清楚地认识到数学和金融不分家，金融学校的大部分知识是源自于数学知识。代表学校如：芝加哥大学和约翰霍普金斯。

Master of Quantitative Finance(数理金融)专业一般设置在商学院下，学习时间长度会在2年左右，因为除了金融理论相关知识外，还有一些数理方面和计算机方面的课程。开设此专业的学校是最少的，代表学校如：乔治亚理工学院、威斯康辛大学麦迪逊分校等。

Master of Computational Finance(计算机金融)在商学院或计算机学院下进行招生和录取，只有几所大学有这个专业，课程是几个学院联合的课程。比如是商学院，数学系、计算机系和统计系，学生要在不同的院系上相关的课程。课程包括传统的金融理论课程，金融数理方法，统计套现，风险管理等课程，当然计算机的相关课程也是必不可少的，像VBA， Matlab， S+ Package， C++也是必不可少的。代表学校如：卡耐基梅隆大学(商学院)、圣母大学(数学、统计和计算机学院)

三、金融工程专业的就业方向

金融工程专业主要是用计算机来实现数学模型，从而解决金融相关的问题。所以，金融工程不同于MBA和MSP，它主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工程师—Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦，收入比其他行业高很多。以Quant Developer为例，虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且很容易找到工作。

就现在来说，金融工程在中国的就业主要在以下几个领域：

基金公司：基金公司非常需要能做基金绩效评估风险控制、资产配置的人才。

证券公司：证券公司正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

银行：最传统的银行也在起著微妙的变化。各大银行的总行正在著手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行用人制度比较僵化，真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

量化基金公司：当前中国的量化基金公司刚刚处于起步阶段，发展规模较大的公司并不多。而且据了解，量化基金公司在招聘量化策略开发和研究员工的时候，会更偏爱来自清华、上交等名校工科学历背景的学生，尤其是自动化、机械等专业的硕士研究生，而不是金融工程。

很大程度上的原因是，国内的金融工程专业和金融专业在本质上是没有什么区别的，并没有达到量化所要求的计算机能力。所以，金融工程专业的学生毕业所从事的工作和大多金融学生基本一致。

利用金融学理论，搭建数学模型，通过编程语言，研究市场数据，来指导证券投资。

上了快五年，大概也有点点懂了一点什么叫做金融工程，我就说一下自己的理解，大家当一乐呵听就好。

我认为，狭义上的金融工程主要以构建各种各样的金融工具为主。类似于abs、cds这种东西的出现以及各种各样的期权组合都可以认为是金融工程专业的范畴。

而近年来随著科技的兴起，金融工程专业有一点向fintech方向靠拢的趋势，即通过应用新方法来实现各种各样的需求。这里也可以说是广义上的金融工程吧。

但这个专业关键在于金融，而不是工程。如果执著于方法或是产品设计，会走到死胡同的，一定要有发现需求的眼睛。

推荐阅读：
相关文章