这是一个好问题，可以让人有形的装逼，也可以让人装逼于无形。

我处于交易学习中，学习资金是小资金，持续稳定时间一年。交易学习还没毕业，没敢上大资金，哈，也没钱上。对于这个问题，我可以从我目前对市场和交易的理解里做个合理推测。

首先持续盈利是种能力，不是一种方法。你指的开发盈利能力更高的系统，其实是指方法。交易系统就像一个机器，唯有自己才能制造，自己才能操纵，脱离了自身，机器也就死了。自身和机器，这个整体，一起构成了交易能力。

无论是稳定微利，还是风控暴利，方法需要，但光有方法是不够的，方法只是整个交易系统里不可缺的一环。能力具备了，可以开发出性质相同而外在不同的方法。所以方法是最容易变的外层。

人，都有一个能力边界。就像你是狙击手，你的狙击能力怎么样。一开始你连把枪都没摸过，你不知道你的狙击能力有多少。再然后给你枪了，你才知道多远多大的目标你有能力打到。一开始，你只能打几十米的大目标，再然后练熟了，能打几百米的大目标，再然后能打几百米的小目标。你的能力边界在一步一步扩张，再这个过程中，你会一步一步调校枪械，找到最适合自己习惯的用枪方式，找到后，又会增加你的能力。

能力增长，是因为自身变强还是因为枪好，其实都是原因。所以交易能力的成长，在于提升两方面，一是内，自身，一是外，交易机器。这内外是相互融合，相互一体的。这两方面的提升，又非常依赖于撞墙。

人的进步，需要两个东西，一是目标，一是撞墙。目标是前进的动机，墙是能力边界，撞墙才知道自己的能力边界所在，撞破了墙，人就会进步。如果你的目标非常低，比如你不在乎赚的稳定怎么样，只在乎赚不赚，那么一个粗糙的机器加一个粗糙的自身条件，也可以实现，你已经实现目标了，就失去动机去突破自己的能力边界。一个高目标，才会遇到层层的墙，能力边界才会不断的扩大。

自身和机器的进步过程，也是在追求目标的路上守住已有的边界再不断撞墙的过程。就我的经历来说，我的目标从一开始就定为小资金在风控前提下赚大。15年可以做到赚，16年可以做到稳赚，但这个稳赚是以大赚小的赚，找到的交易机器无法进化到风控暴利。17年找到稳定微利的机器，当时虽然只有三个月的稳定记录，我也在知乎说了，感觉自己已经具备稳定盈利的能力。这台机器当时虽然粗糙，但是我看中的是，随著自身的内提升，机器的细节再雕琢细致，是能达到风控暴利这个境界的。 这个也由@由期悟道证明过，他说受我的文章启发，已经实现风控暴利这个境界，他的条件比我好，内在比我强。所以更高的盈利效率，不是开发出一个方法出来就提升了，而是有了一个粗糙的机器后，能力随著在实战中不断撞墙，自然的进化的。（这是AI的深度学习吗，细思恐极）

当然这是我的路。在知乎上嗅到的同道中人，只有少数几个。

赚货都是内外平衡的，也就是说，他知道自己的能力边界在什么地方，他会守住这个能力边界。是否持续开发更赚钱的方法，需要看他的目标。如果我实现风控暴利，赚够了钱，在交易上，我会追求稳定，这个时候不需要更能赚钱的东西，而更看重稳定。对于成功的交易员来说，肯定会明白欲望是无止境的，大多数欲望都是基因里自带的原始需求，赚再多的钱，也仅仅是满足的原始需要。追求更高层级的快感，钱倒不是一个重要的因素了。简单说，成功了，内心强大，原始欲望低，对钱的渴望比较低。最后跳出交易，兴趣转为其他。这也是大家很难看到这些高人在网上吹牛的原因，网上留下的都是他们在成长期的言论传说。大象无形，善战者无名。

这个文章，中午写的，脑袋有点昏，感觉哪里还有漏洞需要补充，不够完整，晚点再修改。

会

这个过程很多时候不是刻意为之，而是随著对市场认识不断加深，市场自身变化，延伸出来的新东西。这些东西要不要再做一个新系统，看交易员自己的选择。

有一点很重要。

已有系统使初始资金至少翻十倍以上，再考虑尝试新系统。新的方法是很费钱的，大亏大赚都可能。根基不牢靠，可能会熬不过去，或者卡在中间。

因人而异，但是新开发一个系统确实极难

先说明一下，衡量一套交易系统的盈利能力需要有多个的指标，我们常用的是这样三个：资金容量、收益率和波动性

资金容量说的是交易系统可以容纳的最大资金，也就是交易系统的可复制程度。比如你这一套模式，100万可以自由的利用，但是到了1000万，可能就用不掉了，特别是对于短线交易选手，这个资金容量的瓶颈会很大

收益率就不多说了，越高越好

波动性指的是收益曲线的平滑程度，这条曲线越平滑越好，理论上最理想的就是一条固定斜率的直线

回到题目，如果有稳定盈利的交易员需要开发一套新的系统，那么一定是上述三个方面至少有一个遇到了问题，比如我，资金容量的瓶颈问题对我简直就是一个紧箍咒！

对于碰到问题，每个人解决的办法都会不太一样，我想了一下，与性格有关，与身处的位置和环境也有关

交易员做到一定程度，很多人都会走向两个极端，有的人会越做越中庸，会一直固守著自己的能力边界，哪怕以后每年的收益都是做加法；而另一种，会把人的赌性无限放大。我个人的感受是，做交易这一行，要有足够的好奇心，上进心和很强的自我反省能力

但是不管是哪一类人，想要开发新的交易系统，一定是极难的

因为，之前稳定盈利的交易系统，其实就是这个交易员各个方面的真实写照。

交易员一开始的选择，一定是符合自己性格，让自己最舒服的一个交易模式，他的个性已经让他做出了选择。

他可以尽可能的去让他的交易系统具有更强的普适性，但是，去开发一套新的交易系统，很少有人会这么做，而且，难度也极大。就好比一个优柔寡断的人当不好领导，一个性格急躁的人不适合服务性行业，一个身高1米6的男生大概率成不了职业篮球运动员，这都是一样一样的……

一个稳定盈利的交易员去开发一套新的盈利能力更强的交易系统，这个真的极难

因为反人性

是个有意思的问题啊

系统的形成是交易认知的产物，如果交易认知没有发生质变，你的系统就有天花板的，所以，要不要提升更好的系统取决于你的认知有没有升维。当你对市场的理解提升后你自然就知道你的体系已经无法满足你认知的表达，各种魔鬼的细节会逼著你去开发的！

当然，因为美股外汇期货期权的波动规律相差很大。

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