雖然我們用的課本是那本《應用隨機過程》，但是老師講課的思路好像是自己的一套風格，所以一下子學蒙了，上課很多不知道老師在講什麼。忽然想起來之前學習《概率論與數理統計》（浙大第四版）曾經看過一點隨機過程的知識，於是又翻起這本書來看一些隨機過程的基本入門知識，也算是預備知識吧，反正我如果不看這些聽老師講解會感覺雲里霧裡。之前看的時候覺得平平淡淡，現在認真讀起來真的寫的非常之好，只有思維導圖，具體的內容還是看書比較好。

隨機過程是概率論的動力學部分（一開始讀完全沒感覺，現在發現寫的非常之好）

隨機過程本質的分類方法是按照其分布特性進行分類，即按照過程在不同時刻的狀態的特殊統計依賴方式，抽象出一些不同類型的模型：如獨立增量過程，馬爾可夫過程，平穩過程等（字字珠璣，讓我對一些隨機過程的名字，比如為什麼叫馬爾科夫過程這些東西有了更加深刻的認識和了解）

為什麼是依賴於參數t的隨機變數！！？？這句話一定要反覆思考，我當時就是沒有想明白這句話，還當做之前的隨機變數來套用，結果一直是迷糊的，現在大概了解一些了。比如擲骰子，擲n次，當n=1的時候，不是一個常數而是一個變數！因為仍然有六種取值！

對於樣本函數和樣本曲線讓我對隨機變數族有了更加深刻的認識

看來，是不是好書，關鍵得看怎麼去讀。感覺這本書真的值得我再反覆思考咀嚼。我雖然學過了這門課，但是我好像沒有學會。還需要反覆學！

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