净值损益加减码投资
爱因斯坦说: 复利的力量超过原子弹。
先认识几个公式;1. 投资报酬率 = 净利 / 投入本金 2.复利的公式 净值 = 期初本金*(1+年报酬率)n
假设100万买股票,年报酬率是10%,一年后的净值是110万;若是把获利的部分当作本金继续投入,第二年结束净值就是121万,第三年结束就是133万......复利累积资产的效果远大於单利
把这个原理套用到程式交易里面,假设写了一支策略 平均的年获利大约是15万
每获利30万就加码1口 程式码里面把 N设定为下单口数 N = IntPortion(netprofit / 300000)+1
buy N contracts next bar at market;
sellshorts N contracts next bar at market;
单口的绩效损益
理想的情况下 用累积净值不断加码产生的绩效,就会大于原本的权益曲线
但是MDD回档也相对变大,如何控制风险又是一门学问
听投顾老师说,只要放一口保证金,用固定的方式机械化操作,几年后就可以成为千万富翁,但实际上执行却有许多困难度,复利效果要达成的关键就在每年报酬率的波动不能太大,所谓高报酬高风险,高报酬的金融商品波动就一定大,套用在程式交易,必须要忍受资金大幅波动的损益,否则长期投资要赚大钱很难。其次,每年要维持至少报酬率20%的功力,复利效果的显现在后期才发威, 可能是5~10年后了,能够保证策略不会失效吗??
存退休金越早越好,但是透过资产配置组合 降低净值损益的波动才是比较好的对策!!