有没有什么指标可以表现股价变动的加速度概念? MTM动量指标就是其中之一。公式是当根的收盘价 - 前N根的收盘价，顾名思义就是观察最近的价格变化，研判上涨的动能或是下跌的动能转强或是转弱。

相同的技术指标公式，但是看图说故事人人用法不同，教科书上面的用法是MTM站上零轴就买进多单，MTM跌破零轴就买进空单，这样到底可不可行?  最近研读技术指标带我进入选择权交易这本书，里头有提到升级版的MTM指标用法: MTM较前一根动量增加，且动量大于OB值(65)就买进多单；MTM较前一根动量减少，且动量小于OS值(-110)就买进空单，停损设进场价的 7%

按照书上的原意，翻译成powerlanguage 印证看看

value1 = Momentum(c,Len);

if value1>65 and value1>value1[1] then buy next bar at market;
if value1<-110 and value1<value1[1] then sellshort next bar at market;
if marketposition=1 then sell next bar at entryprice*(1-0.07) stop;
if marketposition=-1 then buytocover next bar at entryprice*(1+0.07) stop;

回测从 2010~2016

  

不知道是否我对策略的逻辑解读有误，回测的绩效和书上表示的有一些落差

 

随著台股的时空背景不同，近期的表现不佳 该策略破了MDD 

检讨书中提到停损7% 应该不是一般人可以接受，因此需要调整；加入移动停损，获利到了一定的金额确保拉回部会亏损，这样可以提升一些绩效表现

回测似乎有一些改善

 

虽然获利的曲线看起来还是鸟鸟的，不过至少比较好一点，MDD回档少很多，大概是我还没有掌握到该指标的精随~~

Multicharts的好处就是之一可以印证策略的好坏，从模拟回测找到适合的交易方式。大部分的指标都是落后大盘，但是如何从这些落后的资讯去找出可以提高交易胜率或是报酬率，需要一些智慧和运气!!

技术指标带你进入选择权交易  

 提醒本文提到交易策略的回测绩效仅供参考，过去绩效不代表未来，投资人必须了解投资的风险，衡量本身的财务状况哦!