最近遇到了一个客户，自信满满地和我说: 「我研发出了一套胜率百分之百的交易策略，套用在任何的交易市场都能获利，想请你帮忙写到multicharts里面，希望透过自动下单让电脑执行 我就可以退休了!」

对于他的交易热情，的确有被感动到；但是对于胜率百分之百、绝对….等名词，我抱持怀疑态度，程式交易里面几乎不存在这样的字眼。当下 我不愿意泼人冷水(不然客户就跑走了....)  但是这位客户似乎已经走火入魔(当练功到了一定的程度，都会觉得自己的武功天下无敌)，不论如何的严词都无法打击他的信心，他很认真用十分工整的字体写下他的武功心法，很明确的说这就是他的印钞机

截录以下内容” 当均线纠结后站上均线就买多单，只要有获利 当KD往下弯就出场；跌破均线就做空单，当KD不再往下就平仓，当MACD指标翻红就准备加码、指标翻绿就出场……”

听了一头雾水，接著他就把电脑打开，把技术分析图拿出来比对，不断解释说这里要进场那里要反手……这一段行情因为…..所以不进场，那一段行情因为……所以要反手

听了之后我大致上明白了，原来这就是交易的圣杯啊，投资人往往看图说故事，寻找对他最有利的行情来分析，所以每一段行情都会赚钱，赔钱的交易很自然忽略，当然胜率是百分之百……重点是这些都是过去的走势。你是交易过去的行情还是未来??

开始出现了我的质疑: 是K棒收完后站上才条件成立，还是当下站上就进场 ? (this bar 和 next bar的差别)

当宝塔线翻红就买在当根K棒收价，翻黑就空在当根收盘价 (但是宝塔线并不是传统的K棒啊 )

盘整就低买高卖，趋势盘就追高杀低 (盘整和趋势的定义是什么?)

这就是主观下单者和程式交易者的差别

主观下单凭著当下的盘感决定买进卖出；程式交易者根据写好的逻辑判断进出

主观看盘常用的型态(W底M头、收敛发散…等)看似简单，但是在程式语法里面的表示就不是那么简单

主观交易很单纯的买进卖出，套用到程式里面就不一定是这样子，出场之后又马上进场.，自己的逻辑互相打架

主观交易者可能有10个交易逻辑，当下才决定用哪一招，程式交易比较单纯，只有符合所有的condition才下单

主观下单者每天都需要专注盯著电脑银幕的数字，程式交易者只有在下单出了状况才去看电脑

主观交易常常会凹单或过度交易，程式交易者只是有纪律地重复做停损和停利

主观交易的绩效比较会大起大落，程式交易者为了控制风险(MDD)往往会愿意牺牲一些获利来换取稳定的报酬

主观交易者喜欢根据最近几笔的交易记录来决定指标的参数，程式交易者通常是根据比较长的时间或一定的数据作分析

好比不同门派的功夫，交易者本身的操作方式也分成很多个门派，我觉得没有哪一种交易方式比较好，只有投资人本身适不适合

回到刚刚的客户，花了九牛二虎之力终于把他的逻辑转换到multicharts里面，他也很期待，自己开发的策略终于完成(虽然不是自己写的)

打开模拟回测的绩效报表，显示完美的45度角往下，他瞬间出现了失望的眼神，刚刚很有自信的表情马上变得很讶异，既然台指期不行，那么跑看看恒生好了，结果也是惨不认赌；于是大声问我说，multicharts不是可以最佳化吗，我要跑出一组会赚钱的参数!!

应客户要求，跑了6~7个参数回测次数超过10000(券商版的回测只能10000笔)，电脑从白天操到晚上~~结果……还是一样的失望 (很想和他说...过度优化的结果 就算跑出来的绩效不错 也不太能用啊)

于心不忍 我就和他说: 你这样的逻辑交易次数太多啦，都被手续费和滑假侵蚀到获利 当然不会获利 (我是不是太老实了，券商都希望客户不停的交易)

终于把这盆冷水从他头上浇了下去，打破了追求无敌圣杯的美梦~~

从multicharts可以回测一些数据，很像财务分析的报表，只是它分析的是投资策略盈亏损益，我觉得 至少不用等真正进入考场才发觉题目都不会写，不用等输光了资金才明白那样的交易策略不可行

天下没有白吃的午餐，任何好的程式不会凭空而降；没有百分之百稳赢的策略，能大赚小赔就不错了~~

不知道他有没有把我的良心建议听进去，还是一直努力追求完美的交易策略呢