*multicharts-资金控管指标篇*
*multicharts-资金控管指标篇*
※ 资金控管应用，仅供参考不为交易依据
资金控管-净值曲线
净值的曲线变化研究，需要用到3个multicharts内建函数
Netprofit //净利
Nprofit=I_OpenEquity; //未平仓损益
profit=I_ClosedEquity; //平仓即时损益
========我是分隔线=============我是分隔线==============我是分隔线==========
//指标code1
// i_OpenEquity 指标程式码
//新增一个指标,然后新增指标,画出未平仓损益图
Inputs: MALen(60);
Variables: Nprofit(0), aOfNprofit(0),highOfNprofit(0),lowOfNprofit(0);
Nprofit = i_OpenEquity; //未平仓损益
maOfNprofit = XAverage(Nprofit ,MALen); //未平仓损益均线 参数:MALen
highOfNprofit = highest(Nprofit ,MALen); //取未平仓损益 前MALen高点
lowOfNprofit= lowest(Nprofit ,MALen); //取未平仓损益 前MALen低点
//plot line and color
if Nprofit < maOfNprofit then
SetPlotColor(1, green)
else
SetPlotColor(1, red);
Plot1(Nprofit, "Equity");
Plot2(maOfNprofit, "MA", RGB(0, 128,255));
Plot3(highOfNprofit, "HIGHEST", RGB(255, 128,0));
Plot4(lowOfNprofit, "LOWEST", RGB(255,255,255));
========我是分隔线=============我是分隔线==============我是分隔线==========
//指标code2
// i_closedEquity 指标程式码
//新增一个指标,然后新增指标,画出未平仓损益图
Inputs: MAPeriods(20);
Variables: profit(0), maOfprofit(0),highOfprofit(0),lowOfprofit(0);
profit = i_ClosedEquity;
maOfprofit = XAverage(profit ,MAPeriods);
highOfprofit = highest(profit ,MAPeriods);
lowOfprofit= lowest(profit ,MAPeriods);
//plot line and color
if profit < maOfprofit then
SetPlotColor(1, green)
else
SetPlotColor(1, red);
Plot1(profit, "Equity");
Plot2(maOfprofit, "MA", RGB(0, 128,255));
Plot3(highOfprofit, "HIGHEST", RGB(255, 128,0));
Plot4(lowOfprofit, "LOWEST", RGB(255,255,255));
========我是分隔线=============我是分隔线==============我是分隔线==========
//指标code3
// 净值创新高指标程式码
vars:Nprofit(0),profit(0),HNprofit(0);
Nprofit= i_OpenEquity; //未平仓损益
profit= i_ClosedEquity; //平仓损益
HNprofit= iff(profit>hnprofit,profit,hnprofit); //历史高or创新高损益
plot1(HNprofit,"high_profit",RGB(255,0,0));//划出历史高or创新高损益
Plot2(profit,"profit",RGB(255,255,0)); //划出平仓损益
========我是分隔线=============我是分隔线==============我是分隔线==========
//指标code4
/ MDD最大净值回测指标程式码
vars:Nprofit(0),profit(0),HNprofit(0);
vars:MDD(0),MDDMoney(0);
Nprofit= i_OpenEquity; //未平仓损益
profit= i_ClosedEquity; //平仓损益
HNprofit= iff(profit>hnprofit,profit,hnprofit); //历史高or创新高损益
MDD= HNprofit-profit; //MaxDrawdown最大平仓净值回测
MDDMoney= iff(MDD>MDDMoney,MDD,MDDMoney); //最大平仓净值回测金额
plot1(MDD,"MaxDrawdown",RGB(0,255,0));// MaxDrawdown最大平仓净值回测
Plot2(MDDMoney,"MDDMoney",RGB(255,255,255)); //最大平仓净值回测金额
========我是分隔线=============我是分隔线==============我是分隔线==========
//example_01波段 (如下图)
//主图1=台指期+讯号
//副图2= i_OpenEquity 指标
//副图3= i_closedEquity 指标
//副图4= 净值创新高指标
//副图5= MDD最大净值回测指标程式码
========我是分隔线=============我是分隔线==============我是分隔线==========
//example_02当冲 (如下图)
========我是分隔线=============我是分隔线==============我是分隔线==========
结语：
利用MultiCharts的内建函数, 画出指标，
可视化 以方便我们观察做纪录，调整自己的交易策略与投资组合
经过2018年2月后, 相信更多投资人注意到风险管理的重要性，
不管是主观交易还是量化交易都必须注意风险管理这区块
风险管理中...不仅仅是须注意....交易杠杆风险的商品....保证金要多放，
更是必须注意到更多更多.......的细节,
运用得层面在很广, 多策略评价管理、单策略部位管理以及投资组合调整权重等..........
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有一阵子没发文了,最近重心移转到python与R,
后续可能也会针对相关再做分享啰~~~
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