數字貨幣量化搬磚套利詳解-史上最長

摘要：本文來自數字貨幣智能搬磚套利平臺阿爾法套利寶(http://m.aicoinarb.com)首席分析師Alex(微信taolibao888)，具有多年量化模型分析經驗，讓Alex一一為大家揭開搬磚套利迷霧。

Alex說有人說，幣圈是老人掙新人的錢，其實從來都是明白人掙糊塗人的錢。在區塊鏈中，只要你參與幣圈中來，就是幣圈人了，幣圈人當然就以掙錢為目的，特別在資本市場中，沒有慈善家，只有贏家和輸家。而不會贏錢的幣圈人，只是廢人！無論你在其他方面如何成功，到了市場裏，贏輸就是唯一標準，除此之外，都是廢話。靠運氣不如靠實力，搞投機炒幣不如穩套利。— taoliabao888搬磚套利知識

1、什麼是交易對

就是用一種資產（quote currency，計價貨幣）去定價另一種資產（base currency，基礎貨幣）,比如用人民幣（CNY）去定價比特幣（BTC），就形成了一個BTC/CNY的交易對，交易對的價格代表的是買入1單位的基礎貨幣（比如BTC）需要支付多少單位的計價貨幣（比如CNY），或者賣出一個單位的基礎貨幣（比如BTC）可以獲得多少單位的計價貨幣（比如CNY）。當BTC對CNY的價格上漲時，同等單位的CNY能夠兌換的BTC是減少的，而同等單位的BTC能夠兌換的CNY是變多的。2、什麼是基礎貨幣在貨幣對中位於/上方，如EOS/USDT中EOS為基礎貨幣。3、什麼是計價貨幣在貨幣對中位於/下方用於計價的是計價貨幣，如EOS/USDT中USDT為計價貨幣。4、什麼是買入賣出 虛擬幣交易中貨幣對是操作基本單位，交易均是以基礎貨幣為基礎，標記交易方向。以EOS/USDT為例，買入EOS/USDT代表著用USDT買入EOS，賣出EOS/USDT代表賣出EOS兌換成USDT。5、什麼是對沖交易 對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種貨幣對價格行情的市場供求關係存在同一性，供求關係若發生變化，同時會影響兩種貨幣對的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。後面會描述對沖套利過程。

6、幣幣交易與法幣交易

幣幣交易是交易平臺支持數字資產與數字資產之間的交易，交易對中計價幣種為另外一種數字貨幣，如BTC/USDT，此時USDT為計價貨幣。法幣交易是交易平臺支持數字資產與國家主權貨幣之間的交易，交易對中計價幣種為國家主權貨幣,如BTC/CNY、BTC/USD等。7、什麼是交易所APIAPI是交易所為程序化交易投資者提供的系統數據介面，通過API允許投資者通過程序連接交易所並自動進行套利行情、自動交易下單撤單等。8、如何設置交易所API註冊並登錄交易所，一般在用戶中心點擊API,按照提示進行API獲取，獲取成功後會等到兩個祕鑰，API訪問祕鑰（access key）、API祕密祕鑰（secret key）需要保存好。注意祕鑰一般有效期為90天，到期前需要重新設置、另外ip綁定根據需要可以跳過。所有的量化交易均不需要賬戶、密碼，如有索要賬戶、密碼情況均為騙子，另外建議關閉API提幣功能，但現實是僅部分交易所支持關閉。什麼是數字貨幣搬磚套利套利可以定義為在不同市場上購買一種資產並以更高的價格在另一市場上出售，俗話說高賣低買。在數字貨幣套利中，您可以搜索和比較不同交易所中的數字貨幣價格。然後你從更便宜的交易所買入並在價格更高的交易所賣出。然後，您將獲得價格差異作為您的利潤。套利在外匯市場已存在很長時間，但由於定量系統的大規模發展，已經無法實現套利。然而，數字貨幣套利可能是由於交易量的快速激增和交易所的低效導致價格差異。在大多數情況下，具有高交易量的大型交易所會以較少的交易量來指導較小交易所的數字貨幣價格。但是，交易所的價格總是有變化。這是數字貨幣套利成為可能的地方。1、套利的原理

全球數字貨幣交易所眾多，受多種因素影響市場關於同一幣種定價不總是有效，相同的時間同一交易對在兩個或多個交易所之間存在價差價，只要存在價差就有套利空間，通過差價進行套利在數字貨幣市場基本沒有風險。

假設EOS/USDT交易對：火幣價格為11、幣安價格為10，EOS在兩個交易所之間有1USDT的差價存在。假設在火幣持有1個EOS，遵循高買低買原則，在火幣賣出1個EOS得到11個USDT，在幣安買入1個EOS花費10個USDT，一買一賣凈賺1個USDT，EOS的量保持不變。雖然有這種價差的存在，但是人工操作耗時、準確性差以及價格變化的影響，人工套利往往存在諸多不確定性。通過量化模型捕捉套利機會並制定套利交易策略，以及程序化演算法自動向交易所下達交易訂單，快速準確捕捉機會，高效穩定賺取收益，這就是量化套利的魅力所在。2、套利的動因交易所數量多：市場上有200多個交易所。您可以在各種交易平臺中比較數字貨幣和代幣的價格，以幫助您選擇交易數字貨幣和交易所進行交易。許多交易所增加了您進行定價套利的機會。幣圈波動性大：在上週看一下數字貨幣的市場表現就會向你展示密碼的波動性。市場波動可以幫助您以低數字貨幣套利風險獲利。但是，這需要您非常熱衷並確保您的預測得到充分考慮。通過研究市場，您可以使用其他策略來確保市場不會違反您的交易。快速賺錢方法：數字貨幣量化搬磚套利，通過程序自動化進行套利交易，在幾秒鐘內可以完成一輪套利。因為當交易所的價格發生變化時，花費太長時間進行交易可能會因行情變化導致損失。因此，數字貨幣套利可能會為您帶來更多的利潤，而與傳統的購幣待售的方法不同。如阿爾法（v：xq010130）量化套利模型，日均收益率可以達到0.51%，年化將近540%。數字貨幣初期:

數字貨幣處於初期階段的事實意味著交易中幾乎沒有監管。數字貨幣之間也存在脫節，交易所，平臺和行業參與者之間的信息傳遞速度很慢。與股票交易相比，交易商的數量也較少。這些因素增加了數字貨幣套利中可用的機會。

二次增值投資:已持有的幣放在交易所是沒有利息收益的，套利交易是利用手上已持有的數字貨幣進行二次投資使幣量增加，相當於使閑置的錢通過套利交產生了二次收益，也就是常說的躺著賺錢的方式。行情上漲的時候套利賺的更多，行情下跌的時候是您虧損減少如何執行數字貨幣套利對於數字貨幣套利的初學者來說，最常見和最簡單的方法是通過手動監控。查看您首選的數字貨幣的價格，在不同的交易所監控它們的價格，放置您的交易然後相應地轉移資金，但是已經過時了。目前大多數採用專業的數字貨幣套利機器人用於監控市場中數字貨幣的價格變動和差異。1、價差套利不同交易所的數字貨幣價格不同。阿爾法（v:xq010130）提供專為套利而設計的服務，稱為最佳行情捕捉器。這裡列出了特定市場的所有交易所，其中包括從最貴到最便宜的等級。通過行情捕捉器，您可以決定是否根據您的獲利機會進行數字貨幣套利。為了進行差價套利，你應該考慮：A.交易所手續費費用B.提幣是否支持及提幣的費用

C.礦工網路費

D.將數字貨幣從一個交易所轉移到另一個交易所所花費的時間如果所有這些選項都顯示您可以通過套利賺取利潤，那麼您可以繼續進行交易。請記住，套利在很大程度上取決於時間，因此它不是賺取利潤的永久機會。如果您的交易需要大量時間確認，價格可能會發生變化，從而影響風險。2、跨國套利某個國家的數字貨幣的供求可能使其價格與世界其他地區不同。例如，由於供需不匹配，去年辛巴威的比特幣價格一路飆升。由於當地貨幣的波動性，很多人傾向於在BTC進行交易。此外，他們想把錢存入比特幣，因為他們的貨幣正在經歷通貨膨脹。這可能是數字貨幣套利的巨大機會。從不同國家的交易所購買並向價格非常高的國家的人們銷售可以幫助您獲利。但是，您應該謹慎對待數字貨幣的任何法律規定以及可能影響您的交易的退出限制。3、打新套利一旦在交易所上市，對數字貨幣的需求通常會上升。此外，當他們在大型交易所上市時，他們很有可能進行數字貨幣套利，你可以進行。例如，當一枚數字貨幣在像Binance這樣的交易所上市時，它會經歷價值的增長，並且很多人都想購買它。從其他較小的交易所購買並以較高的價格在Binance上出售是數字貨幣套利的一個例子。搬磚1.0手動搬磚的時代已經過去，搬磚2.0進入了量化對沖套利，比拼的不再是手速和盯盤，而是誰的模型演算法更準、更快、盈利更高。有哪些套利的方法和策略1、跨市兩角硬搬套利

假設交易所OKEX、Huobi 交易對EOS/USDT價格分別為10、5，存在價差有套利機會。遵循高買低買原則，首先假設用戶在OKEX存有10個EOS，不考慮交易成本情況，在OKEX上賣出10個EOS得到10個USDT，將USDT提幣或轉賬（法幣只能轉賬，計價虛擬幣可以提幣）到Huobi，全部買入EOS，則得到10個EOS。完成一次套利增加了5個EOS，USDT沒有變化，如果價差一直存在可以循環繼續套利。加入用戶在兩個交易所沒有餘額，則可以先在OKEX存入CNY進行上述交易。

流程說明：