以盈虧比實現盈利的模型
從概率的角度去思考的話，勝率*盈虧比>1-勝率，即盈利>虧損，才會有凈利潤。
因此，實現總體盈利需要滿足條件：勝率>1/(1+盈虧比)
盈利如果多預期幾個點，可能會達不到止盈目標，反而造成止損，如果少預期幾個點則更容易止盈，所以盈虧比和勝率是成反比的，相互的制約。
因為盈虧目標是交易模型的一部分，因此盈虧目標的改動等於是改動了交易模型，也會改動了模型的勝率，但盈虧還受一個獨立的因素影響，那便是倉位，倉位的變動一般不會影響模型的勝率。
進場出場容易設定，因此盈虧比容易量化，但一筆交易勝率是多少難以量化，總體統計恐怕也難量化出個平均勝率，以勝率>1/(1+盈虧比)這樣的條件來實現總體盈利不太容易，通過倉位來調整盈虧進而實現盈利是一種途徑。
這裡介紹下通過調整倉位來實現盈利的馬丁策略，這是一種從賭場發展出來的策略，僅從數學的角度看是如何實現盈利的。
理論基礎是，交易是概率遊戲，不太可能永遠虧損，連續交易之後，總會出現一次盈利，盈虧比和勝率一般相互制約，但盈虧比還有一個獨立的影響因素，便是開倉量。
規定：
盈虧比2：1
如果止盈離場，則下次開倉手數為默認手數（1手）如果止損離場，則下次開倉手數按以下倉位模型：模型一：2倍增倉止損次數 開倉手數1 1
2 2
3 4
4 8
5 16
6 32
…… ……
n
此處可知，凈利潤可以支撐再經歷一輪n次虧損。
模型二：1.618倍增倉止損次數 開倉手數1 1
2 1
3 2
4 3
5 5
6 8
7 13
8 21
…… ……
n F(n)
第n+1次盈利，開倉手數F(n+1)=F(n)+F(n-1)，止盈後，下次開倉再從默認1手開始n次總虧損=1+1+2+3+5+8+13+21+…+F(n)=F(n+2)-1第n+1次盈利=2*F(n+1)凈利潤=2*F(n+1)-(F(n+2)-1)=F(n-1)+1按照模型一和模型二，經歷連續n次虧損之後，只要第n+1次盈利，就能抵消總虧損獲得凈利潤。止盈後，再從1手開始循環。因為交易是概率遊戲，不太可能永遠虧損，連續交易之後，總會出現一次盈利，所以理論上，只要資金足夠支持繼續開倉，就能實現盈利。不斷的循環，不斷的獲取凈利潤。模型一和模型二僅是從概率的角度出發，而且只是規定了開倉手數，並未對交易方法有要求，可以複製到其他方法上，無論是用技術分析、基本面分析、做趨勢或做震蕩，等等，任何方法。理論上，資金量越大，扛得住更多次連續虧損，因此對交易模型的要求就會越低，實際操作中，可能沒有那麼大的資金量支持，但如果使用的交易模型勝率足夠高，不會出現連續10次以上虧損而不盈利的情況，便可以在實際中應用，按照模型二最多隻需要支持開倉幾十手就足以。
所以，以2：1作為盈虧比（離場條件），以模型一或模型二作為倉位管理（開倉手數），剩下的就是尋找交易模型（進場條件），若尋找到不會連續超過10次虧損的交易模型（勝率足夠），就不需要太大資金量支持，並且可以實現持續長久的盈利。如果交易模型易於量化，則可以編程自動或半自動交易。
缺點：使用勝率較高的交易模型，大部分時間開倉手數較低，收益率較低；使用勝率不高的交易模型，有資金不足的風險。推薦：1、可以構建順勢交易模型，如均線多頭排列時只做多，連續十次以上順勢交易都出錯可能性很小，或者均線模型可能用的不好；2、做套利品種，套利價差不太可能持續的向一個方向擴大，再配合一定的進場策略，也可以實現盈利；3、做股票，假如50價位的股票，跌5元止損，則連續止損10次股票跌至0，這種情況不太可能，而後續漲10元止盈則極可能出現；4、做期權品種，多方，（到期日要足夠長，權利金變動主要受標的資產價格影響，可選深度虛值期權），期權多方最大損失是權利金，類似股票可以選成本50的期權，權利金損失5止損，連續損失10次權利金為0，這種情況也不太可能，而權利金增值10則極可能出現，而且利用期權最大損失為權利金的特性，以權利金作為止損額，選擇合適的期權組合可能取得更佳的效果，因為暫時出現損失的倉位可能持有一段時間後會轉為盈利。
因倉位模型僅是從倉位考慮，沒有對交易品種和交易模型做限制，因此選擇合適的品種、合適的模型，便容易實現持續循環盈利
下面對兩種倉位模型貼個簡單回測的效果圖
用在螺紋指數1小時週期上，100W資金，初始手數1手，止損30點，止盈65點（多5點是考慮了滑點）。用收盤價回測（即時價格回測速度太慢了，但整體效果無影響）。
入場條件：6日、10日、20日均線多頭排列做多，空頭排列做空。此條件下連續的多頭、空頭都被止損的次數應不會太高。該方法僅測試用，不建議照搬套用。
2倍增倉的損益曲線效果圖
1.618倍增加損益曲線效果圖
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