去年開始做轉債的。做轉債之初，正好看到天書拋輝豐。牢記天書的話，分散投資，每個轉債都是百分之一的資金首次建倉，嚴格限制在百分之五內。並且嚴格網格化交易。

　　這個策略去年倒是不錯，用了百分之三十的資金，在大盤下跌百分之二十五的情況下，實現了總資金11個點的增長。

　　今年就虧大了。到現在依舊嚴重跑輸大盤。幾乎所有暴漲的轉債我都買過，可惜都沒有堅持到最後。

　　常熟轉債100塊建倉，補到94多，然後一路上漲一路拋，拋到130的時候就只剩下了100張了。省着10張10張拋並且看到下跌就撿，好不容易熬到145終究還是拋完了，看着它漲到150。

　　廣電也鬱悶，96建倉，也是一路漲一路拋，昨天147拋完最後一把，看着它跳到150，今天160。

　　橫河最倒黴，104建倉，買的少了，114拋完的當天，就漲到126，後面就不說了。

　　駱駝95開始拿，然後開盤116那天，瞬間就把我的積蓄用得差不多了。

　　還有利歐，80多建倉，104拋完了，它後來怎麼就漲得這麼猛！！！！

　　藍盾更傷心不說了。道氏也是前天150正好拋完，可漲到150的時候，我就只剩下10張了。

　　忽然發現網格化交易嚴重不適和牛市啊。剛剛覆盤了一下，真是傷心透了。請教一下，牛市有做網格跑贏大盤的嗎。如果找不到新的方法，這兩天準備把所有轉債清光，全倉買50做期權去算了。

　　量化投資先鋒

　　任何成功策略都有一個邊界，失敗策略都是跨越邊界。原本策略分散，網格設置很小，在一個微小震盪狀態下，非常適用。

　　當比較大趨勢或較大級別震盪，網格設置過小，反而成了問題。我認爲當一個策略有效時，應該堅持使用，當失效時，應停止使用。

　　網格大小是可以根據形勢變化做出調整。當發現籌碼連續丟失或連續補進現金，應該加大網格。當發現較長一段時間，大網格策略失效，減小網格。

　　甜柿子她爹

　　樓主在發嗲，鑑定完畢。

　　goodexp

　　這個策略去年倒是不錯，用了百分之三十的資金，在大盤下跌百分之二十五的情況下，實現了總資金11個點的增長。

　　-------------你還想怎麼樣 熊市賺 牛市也賺？

　　marler

　　大盤跌的時候你要賺錢，大盤漲的時候你要漲得比大盤還多，你太貪心了。

　　mysteed

　　爲什麼要跑贏大盤，我始終沒明白有些人要爭一時長短。

　　一杯溫酒

　　網格死於單邊，趨勢死於震盪。

　　沒錢又醜

　　1 樓主應該好好感謝天書，教你的法子賺了錢……

　　2 我決定學習樓主的方法……

　　炒雞大韭菜

　　既然你知道是牛市。。。爲什麼要網格 。。。

　　smag

　　做網格基本都會飛掉的，特別轉債這種品種，網格最合適的是趴在地上，時不時抽搐一下的品種，而且永遠不會擡頭的那種。

　　海浪頭頭

　　哪可能有完美的策略啊。既要又要的心態只能自己改。我去年也是用網格白馬股。但是我是大部分底倉，少部分網格。這樣今年這波漲起來，網格一月份基本上都收回來了，全部踏空。但是我大部分底倉一路跟上來了。

　　voyage

　　網格本質上是一種輪動，倉位在權益類和現金之間切換。任何輪動策略都需要設定閾值和單次倉位變動比例，一般兩個輪動目標之間的相關性越大，閾值應當越小。所以如果是銀行股輪動，閾值就應當較小，比如3%-5% 而如果是權益類和現金之間，因爲沒有相關性，閾值就應當較大，比如每10%切換20%倉位。最終目的是網格能覆蓋大部分目標差區間(80%或接近兩個標準差)。

　　特別提示

　　本文不構成任何投資建議，僅爲信息分享。任何因本文導致的投資行爲發生的虧損，本公衆號及作者概不承擔任何責任。

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