QauntOS 學習筆記（一）Lesson2

最近又接觸了一個好玩的平臺----QuantOS，因為創始人漁陽是《亂世華爾街》的作者，幾年前被這本書深深吸引，讓我感受到了不一樣的2007年金融危機，對作者一直很是好感。

最近他和他的小夥伴們做了一個量化平臺QuantOS。官網 www.quantos.org

只要註冊，就能學習裡面的代碼。如果是初學者的話，建議報名網站裏的《量化小學》課程。

作為一名迷弟，我自然是報名學習，並且開始動手玩了。

順便記錄下一些筆記，方便與其他同學一起交流學習。

本篇是對Lesson2的代碼梳理和學習。

重新調整格式，增加註釋，方便理解。

嘗試調整不同參數，進行總結。

如有侵權請指出，立即改正。

Lesson2 的原代碼結果：

對600519.SH 貴州茅臺，600036.SH 招商銀行，601318.SH 平安銀行，000651.SZ 格力電器這四個股票等權重，定期調倉，調倉週期為周。

長期持有，沒有止損和賣出，時間週期為20170201-20171001。

結果為：

年化收益44.77%，夏普比率3.45

接下來，我們分析下代碼。順便對參數進行簡單調整，看看會有什麼樣的結果：

增加回測時間長度：20100101-20180801

增加調倉頻率週期：month，day

調整手續費率：為0.0012，因為理論上還有印花稅0.001。

將以上結果進行對比分析，看看會有什麼不同

第一步，當然是，配置所有環境。

本人在學習過程中發現一件很有趣的問題

jaqs有兩大模塊data和trade

data模塊中主要是包含了數據下載的類

trade模塊中包含了交易回測的各種類

jaqs.trade.analyze則是用於回測結果的分析和報告生成。

第二步，撰寫各種函數。

1、寫一個從quantos獲取股票數據的函數 test_save_dataview()

注意：作者的源代碼中，props裏並沒有設置參數benchmark,而是使用瞭如下代碼，進行設置，好處是，以後更方便地設置自己的benchmark,壞處是對dv的數據結構要有更多的理解。

res, _ = ds.daily(benchmark, start_date=dv.start_date, end_date=dv.end_date)

# 只選中兩列，交易日期和收盤價

dv._data_benchmark = res.set_index(trade_date).loc[:, [close]]

2、寫一個對獲取的數據進行分析的函數 test_alpha_strategy_dataview（）

這個函數會的作用，是根據你的交易信號，生成每日下單信息。

3. 對生成完的下單信息，進行分析，計算收益率，生成報告，定義函數test_backtest_analyze（）

這個函數，基本上都是使用quantos自帶的類，進行完成，無腦複製就行。

第三步，設置參數。

第四步、開始運行：

第五步、結果分析：

調倉週期為day，回測時間20100101-20180801：

調倉週期為week，回測時間20100101-20180801：

調倉週期為month，回測時間20100101-20180801：

結論，即使時間長度放寬到20100101-20180801，收益率依然非常穩定，不過夏普比率從3.45下降到了1.35，maxdrawdown發生在2015年股災期間。

對比day, week, month三種調倉週期。week的收益率最高，但其實並沒有太大的差距，如果個人投資者的話，建議還是以月調倉，長線為王，因為手續費可以省下非常多哦。

後續還可以研究的方向：

調整股票標的，看看會有什麼樣的結果。

以上只是對QuantOS上《量化小學》第二課的內容進行學習和理解，以及一些動手小實驗。想獲得源代碼的話，只要註冊QuantOS就可以啦~

如果你連最基本的數據和，python都沒有充分掌握的話，可以考慮學習以下二維碼的課程，簡單易上手。

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