十種日內交易策略
1.區間突破
波動區間突破交易，根據昨天波動幅度的一定百分比，來觸發當日的突破性交易。如果昨天的波動幅度是異常的，應該對該波動幅度進行必要的調整，以保證其合理性。主要特點： 日內交易策略；區間突破基於昨日振幅與今日開盤價的關係；昨日振幅＝昨日最高價－昨日最低價；上軌＝今日收盤價+N*昨日振幅；下軌＝今日收盤價－N*昨日振幅； 當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。 2.菲阿里四價昨天高點、昨天低點、昨日收盤價、今天開盤價，可並稱為菲阿里四價。它由日本期貨冠軍菲阿里實盤採用的主要突破交易參照系。此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實際交易中還大量結合併運用了「阻溢線」的方式，即阻力線、支撐線。 主要特點：日內交易策略，收盤平倉；菲阿里四價指昨日高點、昨日低點、昨日收盤、今日開盤；上軌＝昨日高點；下軌＝昨日低點； 當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。 3.空中花園開盤突破，是最快的一種入場方式。當然出錯的概率也最高。開盤第一根K線是收陽還是收陰，是判斷日內趨勢可能運動方向的標準。在當天開盤高開或低開時更有效。 主要特點：日內交易策略，收盤平倉；空中花園在當天高開或低開時使用，即當開盤價>=昨天收盤價*1.01或開盤價<=昨天收盤價*0.99時；上軌＝第一根K線的最高價；下軌＝第一根K線的最低價； 當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。實際上是一種當天大幅高開（>1%），搏高開低走；反之， 4.橫盤突破較易於實現量化的形態突破，有分形、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙底雙頂、纏論三買三賣；較難於實現量化的形態突破，有趨勢線、圓弧頂底、旗形、菱形、三角形等各種經典技術分析形態，趨勢之後是盤整，盤整之後是趨勢。橫盤突破的交易策略，充分體現了波動性循環的價格波動規律。我們需要做的事情就是，合理量化盤整的定義，比如週期跨度、波動的幅度。主要特點：日內交易策略，收盤平倉；橫盤突破在過去30根K線的高低點圍繞中軸上下0.5%的範圍內波動時； 上軌＝過去30根K線的最高價；下軌＝過去30根K線的最低價；當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。 5.轉向交易相對而言，基於固定點位的突破，可能受制於品種價格區域的變化而變遷；而其於固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發生巨變。主要特點：日內交易策略，收盤平倉；轉向交易基於今日開盤價；上軌＝今日開盤價+今日開盤價*0.01；下軌＝今日開盤價－今日開盤價*0.01；當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。 6.HANS123作為外匯市場上廣為流行的一種突破交易策略，HANS123以其簡潔的開盤後N根K線的高低點突破，作為交易信號觸發的評判標準。這也是一種入場較早的交易模式，配合價格包絡帶、時間確認、波動幅度等過濾技術，或可提高其勝算。主要特點：日內交易策略，收盤平倉；HANS123在開盤30分鐘後準備入場；上軌＝開盤後30分鐘高點；下軌＝開盤後30分鐘低點；當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉 7.日均ATR突破我們有理由相信，當一定幅度的ATR波動性幅度已經發生，我們更願意去賭日內波動方向朝著這個已經完成一定ATR幅度的方向繼續發展，比較的基準，可以是開盤價，也可以是日內已經創下的新高、新低記錄位置。可以算過去10天內的ATR,主要特點：日內交易策略，收盤平倉；日均ATR突破基於今日開盤價與過去N個交易日平均ATR的關係；上軌＝今日開盤價+N個交易日平均ATR*M；下軌＝今日開盤價－N個交易日平均ATR*M；當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。 8.ORB突破ORB突破交易最早於1988年由美國基金經理託比提出。他通過衡量開盤價與最高價、最低價距離的較小者，為失敗突破幅度，後市一旦超過這個幅度，便認為是真正的突破。在實際應用中，早盤的突破、窄幅波動後的突破，可作為有效的過濾條件。主要特點：日內交易策略，收盤平倉；ORB失敗突破基於過去N個交易日ORB指標；上軌＝今日開盤價+N天ORB*M；下軌＝今日開盤價－N天ORB*M；當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。過去失敗的次數多，下一次成功的概率就比較高。 9.分時均價突破分時均價黃線因其廣泛出現於各種交易軟體的分時均價趨勢圖中，因而，就交易策略的自我實現語言而論，它的地位格外突出醒目。主要特點：日內交易策略，收盤平倉；分時均價黃線基於今日分時圖均價；上軌＝當日分時均價黃線；下軌＝當日分時均價黃線；當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。 10.日內ATR波動性突破側重於短期市場波動率的變化評估。波動性突破，在一定程度上具備適應市場的能力，在實際應用中適應不同市場環境的能力更強。主要特點：日內交易策略，收盤平倉；日內ATR突破基於當根K線開盤價與過去N個週期的ATR；上軌＝當根K線開盤價+N週期ATR*M；下軌＝當根K線開盤價－N週期ATR*M；當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。推薦閱讀：