如何選擇週期參數讓均線更有效
這是一個非常困難的問題,或許我們大家都想知道答案。很多研究者通過系統測試和優化,得到了一些最優參數的建議,但很顯然,使用這些參數交易並不能保證未來一定盈利。現實中,均線根本就沒有什麼最優參數。我們選擇一個週期參數來定義一條均線,然後期望這條均線可以準確地定義市場,但遺憾的是,市場是不能被定義的。
市場總是按照自己的邏輯不停地運行,它不會因為價格上穿了你設定好的一根均線,就心甘情願地上漲從而滿足你的願望。我們定義均線,定義市場結構,都是為了讓我們自己在交易中有跡可循。而很多實證研究表明,很多不同週期參數的均線系統在趨勢中的表現非常相近。也就是說,只要均線系統比較合理,具體使用什麼週期參數影響不大。
我個人非常喜歡使用顧比線,其中的一個原因就是顧比線是12條確定了週期的均線束,我可以完全不考慮均線參數的問題,而事實也的確如此。
雖然現實中均線並沒有什麼最優週期參數,但在理論上,還是存在一種搜尋均線最優參數的辦法——週期理論。
一般來說,任何市場都具有一定的週期性。如果我們可以觀測到某一市場的週期,那我們就可以確定適應這個市場的最優均線參數。
當我們將均線週期設為1,那這條均線其實就是價格的折線;而當我們將均線週期設為2000,那這條均線基本上就是一條直線,幾乎不會有什麼起伏。也就是說,均線週期太小或太大,都沒什麼意義。那就必然有一個比較適當的中間值,也是最優值,可以讓均線高低起伏,並充分衡量出價格的波動情況。這個最優值就是價格週期的1/2和1/4,用這兩條均線進行交叉就會得到最為理想的結果。