EA策略——域內日（三日模式）

「且夫水之積也不厚，則其負大舟也無力。」《逍遙遊》

世界因觀察者的不同而不同。關鍵是如何進行定義。從哪些緯度可以定義收斂呢？我想無外乎時間和空間吧。空間上，需要篩選和定義K線形態，工作量蠻大。而時間的角度就簡單些。以域內日作為基礎，我們在日線上加一根K線，來看看域內日的三日模式。

把三根K線想像成「大、中、小」三個不同尺寸的盒子。我們可以得到兩種三日域內日模式：大中小"和「大小中」。相對於兩日的域內日模式，三日的模式收斂的特徵愈發明顯。甚至不用費心思關注單根K線形態。只要這兩種三日模式出現，我們就能確定：價格的波動在收斂狀態。

程序化思路

目的依然是測試1倍賠率下的勝率，並且比較三日模式和二日模式的異同。三日模式的突破界定是以中K線為基準的。原因麼，既然是突破，級別如果太小的話，有效性就會打折扣。所以小K線被排除。

程序初步測試

測試品種：歐美，美加，美日

測試週期：十年（2006.01.01-2016.01.01）

測試條件：初始止損在中K的中線外側10點，1：1止盈，H1突破幅度限定中K波幅的50%以內，無資金風險幅度限制，不限制域內日形態。

歐美勝率43%

美日勝率46%

美加勝率54%

結果依然不壞，雖然十年的平均樣本只有70幾個。

平均勝率43%以上，考慮到失敗的突破依然可以帶來反向的交易機會，人工操作的潛在的勝率可能會更高。推而廣之，三日以上的收斂，形式有很多。只是規範和不規範的區別而已，本質是相同的。額外的收穫有兩個，一是：發現三日域內模式出現後，單向波動出現的頻率似乎上升了。從原理上，可以理解為，隨著收斂的時間變長，積累了比較多的能量。