EA策略——域内日（三日模式）

「且夫水之积也不厚，则其负大舟也无力。」《逍遥游》

世界因观察者的不同而不同。关键是如何进行定义。从哪些纬度可以定义收敛呢？我想无外乎时间和空间吧。空间上，需要筛选和定义K线形态，工作量蛮大。而时间的角度就简单些。以域内日作为基础，我们在日线上加一根K线，来看看域内日的三日模式。

把三根K线想像成「大、中、小」三个不同尺寸的盒子。我们可以得到两种三日域内日模式：大中小"和「大小中」。相对于两日的域内日模式，三日的模式收敛的特征愈发明显。甚至不用费心思关注单根K线形态。只要这两种三日模式出现，我们就能确定：价格的波动在收敛状态。

程序化思路

目的依然是测试1倍赔率下的胜率，并且比较三日模式和二日模式的异同。三日模式的突破界定是以中K线为基准的。原因么，既然是突破，级别如果太小的话，有效性就会打折扣。所以小K线被排除。

程序初步测试

测试品种：欧美，美加，美日

测试周期：十年（2006.01.01-2016.01.01）

测试条件：初始止损在中K的中线外侧10点，1：1止盈，H1突破幅度限定中K波幅的50%以内，无资金风险幅度限制，不限制域内日形态。

欧美胜率43%

美日胜率46%

美加胜率54%

结果依然不坏，虽然十年的平均样本只有70几个。

平均胜率43%以上，考虑到失败的突破依然可以带来反向的交易机会，人工操作的潜在的胜率可能会更高。推而广之，三日以上的收敛，形式有很多。只是规范和不规范的区别而已，本质是相同的。额外的收获有两个，一是：发现三日域内模式出现后，单向波动出现的频率似乎上升了。从原理上，可以理解为，随著收敛的时间变长，积累了比较多的能量。