概率論複習筆記(5)——Chebyshev不等式
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fjddy:概率論複習筆記(6)——Borel-Cantelli引理與Borel強大數定律最近開始期末複習了,所以可能會高產一點!!!!
老師說Chebyshev不等式很重要很重要,那就先複習Chebyshev不等式吧!!
1 基本定理證明
設X是r.v., 下面用 表示X的期望,
表示X的方差,
定理1.1[Chebyshev] 設
則
![]()
證明:注意到 以及
則
定理1.2[推廣Chebyshev]
![]()
證明:思路是同上的, 只需注意到 即可. QED
例1.1 設
是r.v., 若
, 則
. (即
幾乎處處是同一常數)
證明:主要思路是利用 記
, 則
註:可以推廣為
2 Chebyshev不等式的應用
下面記
如果 都有
則稱
依概率收斂到
.
收斂(也稱p階收斂)指的是
這裡
代表p-範數.
例2.1 如果r.v.列
![]()
收斂為
, 則
依概率收斂到
, 且
![]()
證明:利用Chebyshev不等式,
所以 依概率收斂到
. 而根據範數的三角不等式有
則
QED
定理2.2 [Chebyshev弱大數定律] 設
是兩兩不相關的r.v.序列, 且
有界, 則
有
證明:利用Chebyshev不等式, 得
定理2.3 [多項式逼近]設 令
則
證明: , 設
為i.i.d.r.v.列, 滿足
. (兩點分佈)則
由於f是一致連續的, 則 如果
則有
. 從而(記
)
這樣 兩邊取
以及利用
的任意性即可證完. QED
下面記 是標準正態分佈函數,
是一列獨立r.v.列, 均值與方差有限, 記
記
為標準化的r.v.
Lindberg條件指的是對於 都有
Feller條件指的是
定理2.4 [Lindberg-Feller中心極限定理]
證明:不是這裡的重點, 略.
定理2.5 [Lyapunov]記
是獨立r.v.列. 若
使得
則
![]()
證明:利用Lindberg-Feller中心極限定理以及Chebyshev不等式即可.
祝大家複習愉快,考試順利!
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