在經歷了伺服器搬遷，網路受限，數據丟失，硬碟損毀等一系列故障後，系統終於基本恢復正常。過程中的種種細節待日後單獨成文供相關交易系統開發技術人員參考。目前系統僅正常運行幾十小時，極有可能存在尚未發現的錯誤。近日還有一次伺服器安全升級，有可能再次影響交易數據的計算。

18年4月7日8點至18年4月8日8點

本日提示

  1. 不建議簡單的交易所間硬搬磚
  2. 硬搬請結合可做保證金交易的交易所
  3. 可以結合多日報告觀察，如果長期存在差價的交易對，通常存在確定的砸腳原因，比如無法提現等。歡迎人肉測試後反饋

硬搬磚及循環對沖搬磚

經過一段時間的測試和各方反饋，存在穩定價差的交易所間的交易對，一定是某種無法克服的障礙導致的，常見的是不能提幣充幣等等。所以本欄目的正確的解讀姿勢應該是：搬磚的時候應該避開出現在下方表格中長期有較大價差的情況，極大概率是浪費時間。基於同樣原因，本欄目不再提供歷史價格圖表

表格數據說明：

  1. 篩選所有交易所間，存在穩定價差的交易對
  2. 挑出價差方向恆定的交易對
  3. 按價差百分數的75%分位數逆序排列
  4. 剔除24小時數據採樣點價格變化率中，0變化率佔比值大於0.7的記錄

保證金交易搬磚

經過一週的數據觀察，保證金交易搬磚存在一定可行性，但需要交易系統自動完成一部分工作。在目前的市場環境下，相比其他交易策略，投產比過低。不建議手工操作。保留欄目表格數據作為參考。同樣，本欄目不再提供歷史價格圖表

量化交易

本欄目通過量化交易程序，挑選出前24H內，最具收益率的交易對

表格數據說明：

  1. 量化交易的交易策略非常多，表格內數據使用最基本的對沖策略
  2. 剔除24小時數據採樣點價格變化率中，0變化率佔比值大於0.5的記錄
  3. 挑出價差百分數的75%分位數大於1%的記錄
  4. 挑出正負價格波動比大於0.3的記錄
  5. 按價差百分數的75%分位數和正負價格波動比逆序排列
  6. 為保護我們量化交易程序的策略成功率，暫時隱藏價差百分比在1.5%以上的數據，具體公佈方式待定
  7. 回測數據不代表實際收益，也不代表我們實盤交易的品種和策略

排名前5的價格時間序列

時效避坑指南

本欄目動態收集最新的搬磚大坑，如無效交易，虛假交易，無法提幣等等，等待羣友們羣策羣力一起完善

  1. Liqui交易所基礎幣種為Lun的交易數據無效，因為無法實際發生交易（已在上述統計中預先剔除）
  2. ZB的usdt空氣幣（已在上述統計中預先剔除）

名詞說明

數據範圍：

  1. 交易所：Poloniex, Gate, Binance, Bitfinex, Kraken, Huobi, Liqui, Zb, Bittrex, GDAX（更多交易所陸續添加中）
  2. 每隔3分鐘左右採樣所有交易對最近成交單價

表格欄位解釋：

  1. 基礎幣種/計價幣種，構成交易對
  2. 交易所1，交易所2：存在價差的兩個交易所
  3. 價差%：在同一時點上，交易所1價格減去交易所2價格，除以兩個價格中較小的一個價格取百分數，保留正負號表示方向；每隔3分鐘左右對所有交易所價格採樣
  4. 價差% 標準差：24小時內所有價差%絕對值序列的標準差
  5. 價差% 平均值：24小時內所有價差%絕對值序列平均值
  6. Q25，Q50，Q75：24小時內所有價差%絕對值25%，50%，75%分位數
  7. 相關度：24小時內，兩個交易所所有價格採樣點的皮爾遜相關數
  8. 價1零變化率佔比，價2零變化率佔比：24小時內交易所所有採樣價格相對上一個時點計算變化率，其中0變化（即無變化）佔所有變化率的百分比
  9. 回測餘額：投入1個計價幣種，24小時交易後的餘額

回測演算法：

  1. 硬搬磚回測：投入1個計價幣種，時間均分10次交易完成交易所低買，模擬90分鐘完成交易所間搬磚，然後時間均分10次交易完成高賣；如果24小時結束基礎幣種仍有餘額，則按市場價清倉
  2. 量化交易回測：每個交易所投入0.5個計價幣種，時間均分10次交易完成建倉，按目標利潤空間的50%分位數自動交易，至回測週期結束基礎幣種仍有餘額，則按市場價清倉
  3. 交易手續費統一按0.1%估算，忽略提幣費用

公眾號：剎那區塊鏈

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