交易中關於時間的維度？
舉例：我理解的時間即是交易週期。
我們每做一單是不是要考慮時間因素。即這個單子在多長時間裡逃離成本區。如果沒有達到預期是不是要平倉。還有參考時間週期下單等。我能想到的就這麼多、請大神拍磚
開始填坑，打開雲，釋放雅尼 if i could tell you 基情開碼……
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我喜歡維度這個詞，關於時間在交易上有很多維度，交易週期只是其一，持倉中要考慮時間，時機中考慮時間等等，還有從時間對行情發展的作用上，是線性還是非線性的，也是一個維度；當然從確定性來說，時間對每個人都是公平的哈，都是正確的廢話，下面開始一家之言：
1、交易週期。這個維度是投機者首先考慮的，那麼發散方向有那些，要不要多週期結合使用，幾個週期呢，配套邏輯是什麼，週期服從問題，等等。個人認為，多週期結合的前提是單週期上先搞明白基本的趨勢和震蕩的判定，要不然，多週期結合就是一團漿糊，作死而已。就我自己來說，我就兩個週期配套使用，5f和1h，或者3f和30f，大概10倍的差距，目的是給小週期足夠的k線數量去填充，這算是時間的一種維度了。大週期震蕩，挨不著小週期玩一波趨勢，關鍵是做之前計劃是怎麼樣的，我一般盤前就對關注的品種做個推演，往上下兩個方向，如果是震蕩，幅度不夠沒空間的方向就放棄，或者等出現突破轉趨勢後再去等回頭開倉做趨勢也不晚不是；如果是趨勢，就要考慮趨勢的延續還是破壞，想明白破壞的邏輯是啥，要是做趨勢延續的話，等待是什麼，如此簡單：
螺紋這個1h圖圈中就是震蕩環境，再上下軌間來回殺，操作的時候正確的思維不是想這次一定會突破，而是想節奏維持原狀，因為突破肯定是外力入場的，那是事後的事，在沒有外力的情況下市場維持原狀纔是正解。下面是它的5f圖
這可不是我事後諸葛的畫圖，哈，你這麼認為我也不會說什麼哈。再看同樣的黑色焦煤，就是典型的震蕩轉趨勢
就是這麼簡單，這就是我的大小週期相互結合的實戰玩法，哈，關鍵是我用著舒服，可能是你的毒藥哈哈，概不負責……
2、微觀層面，時間的作用力是非線性的。這個是我目前體系的最大幹貨了，這個受期權知識的影響結合到我體系中才發揮出巨大作用，簡直顛覆我過去多年的認知，為此，我還扔到了用了3年多的均線體系，惡補了邏輯學物理學數學線代啥的，演繹法歸納法什麼的魔怔了好多天才在某事某刻突然邏輯自洽圓滿渡劫飛升了！
時間的作用力是拋物線，時間的作用力還是個矢量力，總是與行情發展的起點價格方向相反！想到這，再也不忍直視物理了，覺得高中學的東西沒白學，居然多年後成為了謀生手段，哈哈！
具體來說，從k線層面，基礎元素來看：行情就價格和時間兩個基本要素，一波上漲到達最高點後，要麼快速回調，一步到位，然後繼續上漲，這就是股票上牛市出大陰線的邏輯，因為牛短熊長，牛市來了沒那麼多時間給你洗盤，乾脆一步到位，用價格的力量結合在到達最高點的時候時間的反作用力拋物線最大，就容易出大陰線，當然如果是先橫盤了，那麼消耗時間後，時間的反作用力開始拋物線衰竭，一段時間後，時間力就很微弱了，最後再以價格p的方式快速下殺一波挖個黃金坑，行情繼續，這就是形態學上收斂三角形的物理原理，怎麼樣，三觀重塑了吧哈！一波來說，回調的方式要麼價格要麼時間要麼二者結合，當然肯定是單純價格的方式回調幅度深，先橫盤的後期幅度都不會超過單純的價格回調
3、時間是節奏的調節器。從2中發現時間的偉力，就會明白，想要破壞一波行情，用橫盤消耗時間就是非常好的辦法，而且，時間一長，波動率就下降了，想要發動行情就必須突破無論那個方向來激活波動率才會有空間------這就是假突破的解讀
這個圖，好好的一個小週期出趨勢行情硬是被時間耗死了，最後突破一下激活波動率反手搞死，從這個角度看，根本不是什麼主力噁心控盤來回喫，而是市場波動這個時候需要波動率而已，至於你的單子被掃損，只是順帶的，哈！
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不負責的說句話，這東西有毒，容易幹擾你已有的交易體系，後果嘿嘿
時間的交易週期可以是一個籠統的概念，可以把時間分解為不同大小的同級別的特徵週期，可以是1F,3F,5F,10F,30,60F,5天，10天級別的時間，同時根據已有的過去時間的價格分解為特徵的時間週期該種時間週期和前面的是不同的，前面的是自然交易時間，後面的實際走勢時間，時間在交易上是有統領的作用，比如我是以10天為交易空間，也就是說10天前的K線對我的模型一點關係也沒有；然後是低一級別的時間維度的分解是在10天的前提條件下的5天的範圍內的形態，然後是60分鐘的形態價格結果，30分鐘的是實際的交易風險的控制空間，5分鐘是執行空間，1分鐘是特殊的止損空間，這樣不同的時間在模型當中就如同一棵決策樹，比如交易之後就進入假設的空間，然後在一步步關閉時間窗口來規避風險。我喜歡一個品種的商品設計多種可能的路徑，因為在相痛的時間範圍內行情是唯一，那麼不同的時間邏輯的交易就可以記憶自己的開關在整體上就有極大的優勢，將不確定的行情當做確定的行情來考慮，模型是多樣的。從而倒行逆施變為行情是死的模型是活的；
謝謝邀請！在知乎開始回答這類問題，自己一些淺見，容包涵！
談論這類問題都繞不開自己需要有個合適自己的交易系統！如果你的正期望交易系統固定了的話，那你的交易六要素裏，定然能體現出關於時間維度的特徵，尤其是機械性交易系統！
時間維度體現在要素中風險回報率，和交易頻次尤為明顯.
如邀者說的交易週期，交易週期是有時間維度的，風報比在你的系統裏固定的時間維度中才能體現和評估！在開發自己系統時，對於所求風報比大小 時間維度上看你需要切個交易週期圖！交易頻次也體現出時間維度為時間節點.在順逆勢的選擇上，入市交易信號往往在走勢的真假啟動，走勢的真假中繼體現，那在時間節點上你應該有所取捨，不僅影響交易頻次，還影響勝率！更重要的是退市條件也要用到時間節點的取捨！我基本已入市多節點，退市少節點，持倉久點！時間維度體現在持倉時間上來區分交易者類型（這個可能有點片面，還有點重疊風報比），持倉時間不是從短中線的角度，而是從趨勢，波段上！因為在固定交易週期上會有基本固定波動幅度的K，自然你會有體現止損持倉時間和盈利持倉時間的K線數量！按兩者K線數量比還區分趨勢交易者還是波段交易者！當你有一個穩定模型以後，你一定會考慮資金的時間成本問題。人會很自然的尋找時間成本更低的方式。樓主應該還未形成穩定模型。我曾經也是這麼想的並且這麼做了。這只是過程的其中一個。
你思考的內容與《幽靈的禮物》一書中的【規則一】相似，建議參考。
同時建議你放棄這種思路……沒有什麼特別的原因，只是它太難了，你慢慢就會知道一個系統加入「時間」的決策因素後會變得多複雜。
見過不少這麼做的朋友，基本都失敗了，可以不信，經驗之談。
對稱性，時間不僅僅是時間，有的時間就和空氣一樣微弱，有的時間就是黃金。
時間的對稱性在市場中不是現實生活中的一天對一天，而是時間的質量*數目=真正的時間
需要結合形態和位置。形態內就是日內操作，收盤前無條件平倉。很多時候從時間和幅度沒有達到我們的預想，也要根據情況處理單子，我們的交易是主觀的，市場走勢是客觀，主觀要迎合客觀。
謝邀。樓主提到的時間的維度本人理解不了，請問您的交易規則裏有預期時間的地位嗎？如果有，請這麼做。沒有，不用考慮。規則自己定，一致性的交易規則，嚴格按照規則操作。
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