「金融工程」專業是一門什麼樣的專業？
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- 「金融工程學」專業的主要課程有哪些？
- 開設院校及專業排名是怎樣的？
- 就業方向和發展前景如何？
活動時間：2019/05/20-06/20
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金融工程（Financial Engineering）專業興起於20世紀90年代初，是綜合運用數學、統計學和計算機編程技術來解決金融問題的嶄新領域。雖然在名稱上有很大的變動，可稱作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance，但實際學習的內容是相似的，主要包括數學、計算機編程、證券衍生物定價、風險分析、金融模型、金融信息分析和一些高級的金融理論等。
金融工程專業的興起，以及它的高回報率，吸引了許多立志投身金融業的申請者。即使在全球金融危機的背景下，申請金融工程的人數還是在成倍地增長。雖然不斷地有學校開設金融工程的碩士課程，但是增長的速度遠遠沒有申請人數增加的速度快。因此，金融工程的申請越來越激烈也是在所難免。
以下我將從以下四個方面，全面介紹金融工程這個專業，希望對大家全面了解金融工程這個專業，有所幫助：
- 金融工程專業綜述
- 金融工程專業就業前景及就業方向
- 國內開設金融工程的院校匯總及典型項目介紹
- 美國金融工程申請全面解析
一、金融工程介紹
01、金融工程專業介紹
金融工程是以數學工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學科。其本質是利用各種衍生金融工具，如期權，期貨，以及互換等，對金融領域中的各種風險進行管理。金融工程碩士名稱上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, QuantitativeFinance或者Computational Finance。不過所學習課程是一樣的, 通常由大學的商學院、數學系和工程學院聯合授課，這也是由於金融工程的課程橫跨了金融經濟，數學，工程幾個方面的知識。
由於目的在於解決實際中的問題，金融工程開設的program均為應用型的碩士學制，課程通常包括：金融風險管理、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、股票市場分析等，還包括學習這些內容所需要數學和計算機儲備。課程以授課形式為主，並鼓勵學生暑假實習，全方位地保證在一到兩年內將學生進行全方位的打造。
02、金融工程與金融學的區別：
金融工程是高級的金融理論和知識，因此金融工程隸屬於金融學。
從培養目的來看，金融學碩士著重培養具有處理銀行、證券、投資等方面業務的基本能力，熟悉國家有關金融的方針政策和法規，了解本學科的理論前沿和發展動態的管理人員；而金融工程則培養具有數學，計算機和現代金融理論的技術人才。
從學習對象來看，金融學更多的是以基礎變數如利率匯率貨幣供應為學習對象；而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權遠期互換等等。
從課程設置來看，金融工程更重視數理技術；而金融學則注重經濟知識。
正如之前所言，金融工程碩士課程可能設置在商學院，工程學院和數學系下。總體而言，招生上的確存在商學院喜歡招商科學生（甚至有一些金融方面的先修課）、工程學院喜歡工科學生、而數學學院喜歡招收數學學生的現象。這可能也是因為他們本身的招生習慣和課程設置所致。不過從各個學校的就業情況來看，就業的行業，所從事的工作並沒有什麼差異。
二、金融工程專業就業前景
金融工程畢業生主要在投資銀行工作、商業銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟體公司、公司財務部門。現在越來越多的政府管理部門、能源公司也參與到了爭奪金融工程碩士的行列中。
我們熟悉的花旗銀行，滙豐銀行，中國銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。另外我們不常聽到的美世投資諮詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業銀行，博時基金，野村證券等等都是金融碩士的好去處。
金融工程主要是培養金融界的技術工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業銀行和金融機構。負責的主要工作根據職位也有很大區別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發和風險管理。總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業高很多。以Quant Developer為例，雖然實際工作和其他行業的程序員沒有本質區別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。
Quant包括以下幾個類型：
- Desk quant 開發直接被交易員使用的價格模型
- Model validating quant 確定desk quant開發的模型的正確性
- Research quant 嘗試發明新的價格公式和模型
- Quantdeveloper 寫代碼，或者調試其他人的大型系統
- Statistical arbitrage quant 在數據中尋找自動交易系統的模式
- Capital quant 建立銀行的信用和資本模型
除了上述提到的工作外，金融工程專業的職位還可以是Forensic Accountant（法務會計師）、Supervisory General Engineer、Census Type Work（人口普查類型工作）、General Trans Technician（一般反式技術員）、Supervisory Accountant（會計總監）等。
三、國內開設金融工程的學校匯總
中央財經大學
金融工程專業設立於2002年，是教育部特准在本科專業目錄外設立的全國首批五個學科專業點之一。
培養目標：金融工程專業培養具備金融工程方面的理論知識和業務技能，可在銀行、證券、保險、投資等金融機構、企業及其他機構從事金融產品研發、風險管理、資產定價及其他金融業務與管理的德才兼備的高素質專業人才。
主要專業課程：政治經濟學、微觀經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學、統計學、博弈論與信息經濟學、應用隨機過程、金融學、金融經濟學、投資學、固定收益證券、運籌學、衍生金融工具、金融工程概論、國際金融學、商業銀行經營學、國際貿易、投資銀行理論與實務、C語言、演算法與數據結構、常微分方程、實變函數等。
南開大學
金融工程學專業於2005年開辦，是金融學發展的前沿領域之一，它是藉助各種金融信息系統，用系統工程的方法將現代金融理論與計算機信息技術綜合在一起，通過建立數學模型、模擬圖形等各種方法設計開發出新型的金融產品，創造性地解決各種實際金融問題的學科。
在金融學專業課程體系基礎上，其獨具特色的課程主要包括：衍生金融工具定價、固定收益證券分析、演算法交易、信用風險控制、實驗金融學、實驗投資學、Matlab與金融實驗、SAS與金融實驗、基於EXCEL的財務分析、R語言與金融計算、CFA（金融分析證書）專題講座、金融工程案例、隨機過程、微分方程、C++等。
中國人民大學
教育部最早開設金融工程專業的五所大學之一，2002年開始招收本科生。
核心課程：金融學、財政學、金融工程、衍生產品的定價理論、金融數學、公司財務、商業銀行業務與經營、證券投資學、計量經濟學、隨機分析與隨機控制、信息經濟學、多元統計分析等。
四、美國金融工程碩士申請解析
01、金融工程申請熱門程度
金融工程專業是屬於最熱門的專業之一，總體來看屬於很難申請的專業。Top150的學校大概只有50個金融工程的program。儘管金融危機爆發，投行首當其衝，然而金融工程的高收入，需求大還是吸引了大批的申請者。例如康奈爾大學18年的申請者就比17年整整多了一倍。另外這50個program中有一半以上設置在名校中，此外金融工程專業並非像EE、CS這樣的大班。像Columbia,Michigan這樣每班招五六十人的都是很大的班了，一般來說一個項目只招20-30人。像Wisconsin這樣學校甚至只招8個。總體來說，金融工程的錄取率在10%以下。
02、美國金融工程錄取特點
金融工程以上課為主。為此，學校在錄取上主要考察申請者是否做好了足夠的準備去完成碩士課程，並能夠為課堂帶來自己的貢獻。而在錄取方面，學校主要考察申請者在先修課程，工作/實習經驗以及硬體的GPA，GT成績。
03、美國金融工程先修課程要求
一般來說，美國各學校對於申請者的先修課程有明確的要求：
數學方面：高級微積分、線性代數、微分方程和概率統計是最普遍的數學背景要求，也是最嚴格的要求，學校甚至規定了這些數學課程應該學了多少個學期，以達到一定的深度。
計算機方面：學校期望申請者已經掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，這方面的要求對於國內一般本科教育來說已經是包含在教學計劃內的，而且美國較多金融工程的program提供學生入學之後補修相關課程的機會。
相對前兩者，金融相關知識的儲備是申請者作為了解的一部分，掌握其中的基本原理，學校在對申請者的背景期望中並未嚴格地要求申請者必須修過哪些課程，只是推薦宏（微）觀經濟學以及金融入門知識等相關課程。
主要強調的是：在研究美國高校各program之後發現，碩士階段的課程主要是純數學課程，或者是將數學應用到金融方面的課程。一年的時間內要完成這麼多的課程，對申請者的數學能力要求是很高的。正如University of Chicago所言，眾多優秀的申請者未被錄取最大的原因都是：數學功底的準備不足。「如果沒有金融背景，我們可以教你；如果沒有計算機背景，我們有額外的計算機課程可供選修；如果沒有數學背景，那請你回去學好了再來申請。」因此，申請到名校的幾乎都是數學功底很好或甚至是數學專業背景的學生。
04、美國金融工程工作及實習的要求
相比對數學先修課程的硬性要求，雖然學校對於實習、工作經驗的要求並不是很嚴格，態度一般是 Helpful but not required for admission。不過從錄取的結果來看，實習單位的聲譽、工作是否相關以及時長、對於申請中是否能夠脫穎而出，特別是名校的申請的確有著一定的影響。
理由也不難理解：有一些工作經驗的申請者更加有自信，知道自己是否對這個行業有熱情，而且實習與工作經歷可以在課堂上和大家分享，對於職業導向性的金融工程課程來說，提前具有職業經歷和素養無疑會增加將來成功的砝碼。這也可以看得出來，什麼樣的實習是比較有效的。如果是一個小公司的實習，並且不是相關的實習，既不能確定你對這個行業的熱情，又無法和大家分享。有效的實習應該是在國際知名的公司，從事金融相關的工作，這樣你的分享對於其他同學來說才是有價值的。
以上，希望對大家有所幫助！如有問題請在下方留言互動。
很多找我諮詢的同學（大部分為男同學），要申金融工程，未來想成為華爾街精英或者回北上廣深施展拳腳。
但是，
他們不知道金融工程/金融數字專業到底學什麼、課程設置如何、哪個英美名校的金融工程比較好以及怎麼申請……
下面我來披露真相。
一、金融工程專業介紹
（這個介紹有點枯燥，但留學本來就是一件嚴肅且重大的事情，建議你擦亮雙眼看一下。）
金融工程是將工程思維引入金融領域，運用數學建模、數值計算、模擬模擬等技術方法，對金融工具創新，金融產品進行設計、開發、應用，解決金融中存在的問題並進行創造性的探索的一門學科，是一門綜合了金融、數學、統計和計算機科學的跨學科專業。
課程通常由大學的商學院、數學系和工程學院聯合授課，授課內容包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等。在海外的各個知名大學中，常見的名稱包括Mathematical Finance， Financial Engineering， Quantitative Finance等等。
金融工程的申請者本科階段的學術背景通常是金融工程、金融、數學、統計、物理、經濟、計算機科學、工業工程等。學生是否可以選擇申請金融工程，取決於學生的基礎課程是否修夠;其次，高階課程越多，向傑出項目衝擊的機會越大。學夠基礎課程是金融工程專業申請的必要條件與先決條件。
然而，如果想衝擊優質的金融工程項目(綜排TOP50，專排TOP30)，勢必需要更多的高階課程學習經驗。例如:哥倫比亞大學的金融工程項目，需要申請者具備微積分、線性代數、微分方程、概率論、統計以及一門編程語言的學術背景基礎。建議學生有高級微積分和包括測度論的數學分析學習經驗。
同時，學校在官網上提供了概率論、統計和數學分析的參考書目(Ross:「 A First Course in Probability";Mood，Graybill Boes: "Introduction to the Theory of Statistics"; Rudin: " Principles of Mathematical Analysis"）
金融工程專業申請競爭激烈，大部分高排名的項目會要求申請者的托福成績達到100分，口語達到23分。而且最好有GRE成績。
另外，如果你想申好學校，最好有相關實習經驗!
一般去哪些地方實習有利於申請呢？
這裡就不展開了，可以加我微信bufan0078，給你建議。
全球頂尖的金融工程專業當屬美國和英國，我給你列出了金融專業的一些牛校：
- American University, USA
- Bar-Ilan University, Israel
- Baruch College, New York University, USA
- Bogazici University, Turkey
- Boston University School of Management, USA
- Carnegie Mellon University, USA
- Case Western Reserve University, USA
- Claremont Graduate University, USA
- Clark University, USA
- Columbia University, USA
- Cornell University, USA
- DePaul University, USA
- Dublin City University, Ireland
- Florida State University, USA
- Fordham University, USA
- George Washington University, USA
- Georgia Institute of Technology, USA
- Georgia State University, USA
- Hong Kong University of Science and Technology, China
- Imperial College Business School, UK
- Kent State University, USA
- Lehigh University, USA
- McMaster University, Canada
- Nanyang Technological University, Singapore
- North Carolina State University, USA
- NYU Polytechnic Institute, USA
- Oklahoma State University, USA
- Princeton University, USA
- Queens College, USA
- Renseelaer Polytechnic Institute, USA
- Stanford University, USA
- Stevens Institute of Technology, USA
- Technical University, Austria
- University of Alabama, USA
- University of Arizona, USA
- University of Birmingham, UK
- University of California (Berkeley, Los Angeles, Santa Barbara), USA
- University of Connecticut Storrs, USA
- University of Dayton, USA
- University of Florida, USA
- University of Illinois, USA
- University of Limerick, USA
- University of Minnesota, USA
- University of Neuchatel, Switzerland
- University of Oxford, UK
- University of Southern California, USA
- University of Technology, Australia
- University of Witwatersrand, South Africa
- University of Tulsa, USA
- University of Twente Enschede, The Netherlands
- University of Waterloo, Canada
- University of Western Ontario, Canada
- University of Wisconsin, USA
- Washington University, USA
- Worcester Polytechnic Institute, USA
- York University, Canada
名校畢業之後，也許你能被華爾街的某家高大上公司收留。
這些牛校的金融工程/金融數學專業錄取條件是怎樣的，請看下面的表格：
備註：學費每年都在上漲，以學校官網為準。
下面我們以MIT MFin為例，說明金融碩士的申請：
麻省理工學院MFin（金融碩士）
https://mitsloan.mit.edu/mfin#tour-welcome
學制：1年-1.5年
課程設置：
模塊1：金融工程
必修課：
- 金融工程的高級數學方法
- 財務高級分析
- 金融工程
- 備註：資產定價可以代替金融工程。
選修課：
- 期權和期貨市場
- 固定收益證券和衍生品
- 國際資本市場
- 金融數據科學與計算II
- 金融中的高級數據分析和機器學習
- 職能和戰略財務
- 資產管理，生命周期投資和退休財務
- 金融市場動態
模塊2：資本市場
- 期權和期貨市場
- 固定收益證券和衍生品
- 國際資本市場
- 金融工程
- 職能和戰略財務
- 資產管理，生命周期投資和退休財務
- 金融市場動態
模塊3：企業融資
- 創業融資與風險投資
- 高級公司財務
- 公司財務策略
- 期權和期貨市場
- 合併，收購和私募股權
- 職能和戰略財務
- 使用財務報表進行業務分析
- 醫療保健金融
如何申請MIT的MFin呢？
第一步：準備材料
- 申請費$ 75。
- 推薦信
- 官方GRE考試成績。
- 官方TOEFL或IELTS英語水平考試成績。
- 成績單。需要翻譯成英文
- 簡歷。
第二步：在線提交材料
申請入口：
https://applymitsloan.mit.edu/register/apply
注意：如果你申請了多個專業，那麼必須向每個專業分別提交申請。
第三步：隨時查看郵件，並等待面試邀請
第四步：收到offer
第四步：辦理簽證
護照和入境要求
要進入美國，每個國際學生都需要政府簽發的護照。
你必須前往美國大使館或領事館簽發學生簽證。申請簽證時，你必須出示合格證明（I-20表格或DS-2019表格）以及財務證明文件。麻省理工學院的國際學生辦公室將向所有被錄取的學生髮送所需的文件，這些學生必須提供足夠的資金來支付估計的費用，並具有足夠的英語水平。
第六步：準備出國，快樂的飛起來。
如果你畢業之後，就業方向是怎樣的，薪資水平如何，能否直接留在英國或美國呢？
我們接著往下看。
美國金融工程師的平均工資為91,330美元/年，摺合人民幣63萬出頭。
最低和最高薪金範圍為49,944美元和145,437美元，獎金金額在2000美元和32,000美元之間。個人的經驗水平和所在城市會影響工資範圍，其中經驗經驗的影響最大。
男女比例分別為21％和79％。從事金融行業的大部分是男性。
另外，金融工程屬於STEM專業，至少可以留美工作5年。
通常持有F-1簽證的美國留學生畢業後擁有12個月的OPT （Optional Practical Training）全職工作資格，而學習STEM （Science, Technology, Engineering and Mathematics）專業的學生，OPT 有效期為36個月。
如果一切順利，你在金融工程畢業後，在美留學1-2年，再加上通過OPT工作3年，無論是否能夠拿到工作簽證，這5年都將是人生一筆不小的財富和積累。
怎樣？想去英美讀金工嗎？
祝你好運。
我是楊不凡，2012年畢業於加州大學伯克利分校 Anthropology（人類學）碩士，托福110分。
知名的美國名校申請專家。破解名校錄取規則，所負責的大部分學生申請到哈佛、哥大、康奈爾、伯克利等頂級名校。你是否正在迷茫？申請時不知道選校、選專業，文書也是一團亂麻？那歡迎諮詢我，微信：bufan0078。
人生有三大哲學問題：你是誰？你從哪裡來？你要到哪裡去？那麼，關於金融工程專業，同樣也有三大問題需要金融工程專業的同學去思考：金融工程是什麼？金融工程專業研究什麼？金融工程專業的就業方向有哪些？下面我們就一起來解讀一下金融工程專業。
一、金融工程是什麼？
關於金融工程的定義有多種說法，美國金融學家約翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定義最好：金融工程包括創新型金融工具與金融手段的設計、開發與實施，以及對金融問題給予創造性的解決。
金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進的數學及通訊工具，在各種現有基本金融產品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要並具有特定P/L性的新的金融產品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發，它不僅包括金融產品設計，還包括金融產品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。本文採用的是廣義的金融工程概念。
二、金融工程專業研究什麼？
金融工程是當今較為熱門的一個專業，涉及到數學，金融，計算機的相關知識。
金融工程是近年才在國內興起的一門學科，是金融學、信息學、工程學的一門交叉學科。它將複雜的數理分析、計算機技術、通訊技術、自動化技術及系統工程等全國導入金融領域，使金融乃至整個經濟領域出現了更廣闊的外延與內涵。
金融工程專業學生主要學習經濟學、金融學、金融工程和金融管理方面的基本理論和基礎知識，接受理財、投融資、以及風險管理方法與技能的基本訓練，具有設計、開發綜合運用各種金融工具創造性解決金融實務問題的基本能力，開展金融風險管理、公司理財、投資戰略策劃以及金融產品定價研究，能在跨國公司和金融機構從事金融財務管理、金融分析和策劃的高素質複合型現代金融人才。
常見的細分研究方向有數學金融，數理金融以及計算機金融。
Master of mathematical Finance(數學金融)大都設在商學院下，課程主要是為了使學生熟練掌握數學方法，並在Black-Scholes期權定價法及投資策略和風險分析等方面加以應用，使學生清楚地認識到數學和金融不分家，金融學校的大部分知識是源自於數學知識。代表學校如：芝加哥大學和約翰霍普金斯。
Master of Quantitative Finance(數理金融)專業一般設置在商學院下，學習時間長度會在2年左右，因為除了金融理論相關知識外，還有一些數理方面和計算機方面的課程。開設此專業的學校是最少的，代表學校如：喬治亞理工學院、威斯康辛大學麥迪遜分校等。
Master of Computational Finance(計算機金融)在商學院或計算機學院下進行招生和錄取，只有幾所大學有這個專業，課程是幾個學院聯合的課程。比如是商學院，數學系、計算機系和統計系，學生要在不同的院繫上相關的課程。課程包括傳統的金融理論課程，金融數理方法，統計套現，風險管理等課程，當然計算機的相關課程也是必不可少的，像VBA， Matlab， S+ Package， C++也是必不可少的。代表學校如：卡耐基梅隆大學(商學院)、聖母大學(數學、統計和計算機學院)
三、金融工程專業的就業方向
金融工程專業主要是用計算機來實現數學模型，從而解決金融相關的問題。所以，金融工程不同於MBA和MSP，它主要是培養金融界的技術工作者，也稱作金融工程師—Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業銀行和金融機構。負責的主要工作根據職位也有很大區別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發和風險管理。總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業高很多。以Quant Developer為例，雖然實際工作和其他行業的程序員沒有本質區別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。
就現在來說，金融工程在中國的就業主要在以下幾個領域：
基金公司：基金公司非常需要能做基金績效評估風險控制、資產配置的人才。
證券公司：證券公司正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產品設計等尋求生存的機會。
銀行：最傳統的銀行也在起著微妙的變化。各大銀行的總行正在著手建立內部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由於銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程產品的設計主力。
量化基金公司：當前中國的量化基金公司剛剛處於起步階段，發展規模較大的公司並不多。而且據了解，量化基金公司在招聘量化策略開發和研究員工的時候，會更偏愛來自清華、上交等名校工科學歷背景的學生，尤其是自動化、機械等專業的碩士研究生，而不是金融工程。
很大程度上的原因是，國內的金融工程專業和金融專業在本質上是沒有什麼區別的，並沒有達到量化所要求的計算機能力。所以，金融工程專業的學生畢業所從事的工作和大多金融學生基本一致。
利用金融學理論，搭建數學模型，通過編程語言，研究市場數據，來指導證券投資。
上了快五年，大概也有點點懂了一點什麼叫做金融工程，我就說一下自己的理解，大家當一樂呵聽就好。
我認為，狹義上的金融工程主要以構建各種各樣的金融工具為主。類似於abs、cds這種東西的出現以及各種各樣的期權組合都可以認為是金融工程專業的範疇。
而近年來隨著科技的興起，金融工程專業有一點向fintech方向靠攏的趨勢，即通過應用新方法來實現各種各樣的需求。這裡也可以說是廣義上的金融工程吧。
但這個專業關鍵在於金融，而不是工程。如果執著於方法或是產品設計，會走到死胡同的，一定要有發現需求的眼睛。
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