蘑菇街上市，為何期權價值縮水96%？

作為一個金融工程的學生，我覺得我可以告訴你為什麼。期權的推導公式已經寫出來了。這是美式認購期權的推導公式。我簡單的說一下為啥會跌：第一個：公司預期有問題，因為認購期權是在未來行權的，現在的縮水只能說明未來預期不好。第二個：期權價格和行權時間以及無風險利率有關。行權時間越長，利率風險越大，如果預期利率上漲，那麼美式期權價格就會下跌。第三個，和公司收益的期望方差有關，期望越低，方差越大，則期權價格越低簡單來說就是收益少風險大。最後，期權現在是可以交易的，價格偏離價值也是常有的。但是縮水這麼多，這隻能說明它的價值也就那樣吧。其中的很多操作也不是我們能知道的。但期權的定價大體上就是上面這些原因影響的。希望你能採納我的意見，如果方便的話希望採納為優質回答。更多的期權知識你想學習的話我可以給你一套系統的學習表