歡迎來到外匯交易——一個全天候運作的全球市場，為準備冒險的交易者提供了重大機遇。

本文將討論創建外匯或貨幣交易模型的指導原則和大綱，外匯交易與股票交易區別的相關問題，以及創建外匯交易模型需要考慮的具體問題。

市場的最大優勢在於其容納了各種理論（基本面、技術分析、價格走勢等），讓遵循不同的模式和原則進行交易的市場參與者擁有重大機遇。這是一個時間問題——一個人在任何特定的時刻非盈即虧。認真創建一個基於清晰概念化策略的交易模型後，可以減少虧損交易，增加盈利交易，從而實現系統化的盈利方法。

作為一般的思想和流程，構建交易策略可以通過以下步驟來實現：

然而，外匯特定的交易可能需要一些特定的輸入，下面將對此進行討論。

1、外匯交易有什麼不同

從理論上講，匯率的變動取決於兩個基本概念——利率平價和購買力平價。外匯交易與股票交易的顯著區別在於，外匯市場本質上是全球性的，交易活動是全天候的，監管仍然有限。這導致外匯價格波動的高度敏感、不可預測和易受影響。匯率的主要驅動因素包括政府官員發布的聲明、地緣政治動態、通貨膨脹和其他宏觀經濟數據等新聞。

2、如何建立外匯交易模型

讓我們討論創建外匯交易模型的步驟。

確定交易策略

創建交易模型需要識別合適的機會，這反過來又涉及選擇已確定的策略，或者將新策略概念化為標準策略的變體。交易策略仍然是任何交易模型的核心，因為它清楚地規定了要遵循的規則、入場點和離場點、盈利潛力、交易持續時間、風險管理標準等。例如，下面是兩種流行的外匯交易策略：

新聞淡出：非理性的外匯市場經常因為官方數據發布(GDP數據、就業數據、非農數據等)後的新聞而波動。通常在新聞發布後可以立即觀察到的一種影響是，高水平的波動導致價格大幅波動。然而，在新聞發布後15分鐘左右，人們經常觀察到價格會回到新聞發布前的水平。可以建立模型來利用這些機會。

內包日突破：內包日模式適用於燭線，今天的高點、低點範圍在前一天的高點、低點範圍內，表明波動性降低。日復一日，可能會有多個內包日形態，這意味著波動性的持續降低，因此突破的可能性大大增加。外匯交易者基於這個理念創建模型和策略。

確認要交易的資產類型

外匯交易的具體策略需要在下列方面進行認真選擇：

資產——交易將只涉及貨幣交易，還是會涉及外匯期貨、外匯期權或更高級的外匯衍生品(如障礙期權)交易？

根據策略確定值得交易的貨幣對(如歐元美元、日元澳元等)。

所選貨幣對屬於哪類貨幣，是主要、次要貨幣，還是外來貨幣，因為這些類別各有特定的特點。

插入外匯特定參數

交易策略和資產類型確定後，創建外匯交易模型的下一步是引入外匯策略的具體參數，可能包括：

新聞依賴：除非你是一個非常長期的投資者，否則沒有外匯交易者可以忽視特定地緣政治進展、經濟形勢、宏經濟數據公告等相關新聞。交易模型應該考慮納入新聞影響——全部或部分，手動或自動——達到與外匯交易模型融為一體的程度。

交易時機：外匯交易模型應該考慮時間依賴性，例如：

在宏觀經濟數據公佈之前建倉；

在盤後時段進行波動性較大的貨幣對交易，例如澳大利亞交易者在澳大利亞夜間進行歐元美元貨幣對交易；

只在盤中時段在指定銀行和場外市場進行外來貨幣交易。

技術工具、基本面因素和監控要求：如果所選策略需要對DMA圖表或布林帶進行持續監測，或需要基於基本面宏觀經濟數據計算，外匯交易模型應該具備這些要求所需的所有必要的工具。

設定交易目標

這一步驟主要集中於將以下基本特性合併到交易模型中，並在不同值中找到最適合的：

盈利水平(如點的移動)；

止損水平；

資金管理方式：每筆交易押注多少資金，以何種方式押注(每筆交易固定金額，或漸進式變化的變動金額)；

風險管理和場景分析的考慮，如果適用的話；

可以從一些假設開始，並進行更多迭代測試，從而找到最有利可圖的假設，對其進行微調。

對模型進行回測

任何由個人開發的交易模型都反映了構建者的特徵、思維過程、性格和經驗。由於經常受到知識，甚至是對自己創建模型的盲目信仰的個人挑戰的約束，重要的方面有時會被交易者忽略。因此，用歷史數據對模型進行測試，識別錯誤，避免真實交易中的虧損就顯得尤為重要。回溯測試還允許在設定的目標（盈利目標、止損等）內進行所需的客製化，從而進一步優化開發的模型和策略，確保實現最大的盈利潛力。

交易模型的迭代分析

開發交易模型需要耐心分析，包括通過對數學參數的反覆更改，以及對基礎理論概念的改變，從而進行大量的迭代。在這個週期中，記錄成功和失敗的案例是有幫助的，這樣就可以記錄哪些是有效的，哪些是無效的，這些在漫長的交易生涯中都是有用的。

使用電腦實現交易自動化及進行模型創建:

如今，嘗試實現所有東西自動化是一種趨勢。但是請記住——「程序與其所包含的基本概念和實際實施一樣有效。」

計算機可以用來搜索歷史數據中的模式，這些模式可以形成開發新模型的基礎。針對歷史數據運行的計算機程序還有助於進行回溯測試。

用戶可以試用或購買可用的應用程序，也可以根據自己對計算機編程的熟悉程度，按照自己的需求，創建新的應用程序。一定要使用充分了解和適用於你自己選擇策略的計算機程序，從而避免在後來的真實資金交易中遇到麻煩。

3、結論

使用交易模型的一個主要優點是，它消除了交易時的情緒幹擾和心理阻礙，而這兩點是眾所周知的交易失敗和虧損的主要原因。儘管以一種明確而系統的方式，通過已建立的模型進行交易，這總是令人興奮的，但明智的交易者總是基於市場發展，不斷尋找失敗的可能性，並尋求持續的客製化，從而獲得進一步的成功。務實的方法以及持續監測和完善，有助於通過交易模型把握盈利機會。

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