已經畢業快3年了，雖然前面整整兩年也都在做量化投資， 但卻不是真正的量化投資，準確來說是因子挖掘或者數據分析，並沒有真正形成一個完整的投資系統，甚至自己研究出來的老闆特別滿意的結果，自己依然不知道到如何運用。工作切的太細，工作成果怎麼運用只有老闆自己知道。

當然，在這個公司A裏，雖然常常覺得自己就是個能識別自然語言的智能計算器，按時完成老闆交代的任務就好了，但是還是學到了不少東西。公司A的老闆是一個非常牛逼的交易員，公司的主要收入來源就是老闆一個人對自有資金的操作。他對市場有著深刻的理解，做事較真較準，對量化的理解也是我這個小白無法企及的，是我見過的在聰明和勤奮兩個指標下綜合得分最高的人。

開始真正的量化研究員工作大概是從今年年初實在受不了黑箱子問題憤而辭職以後，我到了國內交易軟體的龍頭公司B去了，應聘的時候說的是量化研究員工作，到了卻是偏向大盤預測，後來又改成了博弈論，於是入職兩個月的我再次辭職。不知道是不是我太幸運，這個公司雖然也有一堆我不能忍受的比如不加班到晚上九十點不給你轉正等問題，但是卻從思想上給我了很多啟發。

記得我來B公司之前曾經面試過一傢俬募，量化主管跟我聊了以後對我有一句評價，你這A公司這兩年裏，老闆什麼也沒教你啊。這句話對我的刺激非常大，當時就臉紅到脖子根，我一直是個比較自信的人，面試官的這句評價無疑給了我巨大的打擊。面試出來以後我一個人惶惶然走了2公里，決定無論怎麼樣，即使降薪我也要走。其實後來想想，我當時並不是什麼都不知道，老闆也不是什麼都沒教，我當時的狀態是做了很多有用的工具，但是卻不能理解它。「不識廬山真面目，只緣身在此山中」是對我當時境遇的最真實的描述。

來到B公司以後這種境遇立馬改變了，我懂了換個角度考慮問題，確實是出山才見山。同時也順便接觸了機器學習，雖然比較簡單的演算法，但是開闊思路的作用無疑是巨大的。這個時間我認為是我的量化投資之路的轉折點，終於從日復一日的因子挖掘看到了下一步：因子權重設置。

出了B公司之後來了目前的C公司，不算大的小私募，開始了真正的建立個人交易體系的工作，寫了大量的代碼，也走了很多彎路，包括趨勢量化，趨勢識別，因子挖掘，權重設置，回測系統搭建等等，也算小有看得過去的結果。不足之處在於因為分鐘數據的缺失，基於日線數據做出來的策略想要真正落到實處，還有很長的路要走。

從A公司辭職以後我瘦了大概有10多斤，以前一直叫囂的減肥任務在對未來的惶恐中悄悄完成了，在我不久也從A公司辭職的同事說：「我常常覺得自己走在懸崖邊上。」，這個大抵也是我的真實心境了。

推薦閱讀：