為了推進會員單位信息科技治理能力和風險管理水平的持續提升，內地計算機用戶協會信息科技審計分會建立了“內地金融科技風險管理及審計最佳實踐庫”。為了方便會員單位交流，我們將陸續發表介紹內地金融科技風險管理及審計最佳實踐的文章。歡迎大家交流，也歡迎大家提出寶貴建議。

分會介紹

內地計算機用戶協會信息科技審計分會成立於2016年12月，是在國家有關部門的大力支持下，由各行業高度依賴信息科技的機構，以及從事信息科技、風險控制和審計相關的專業人士發起組建，經國家有關部門批准成立的行業性、非經營性的社會組織。

本會宗旨：通過建立信息科技風險控制與審計專業服務平臺，共建、共享信息科技風險控制與審計理論研究成果和最佳實踐，為提升我國信息科技風險控制與審計人員專業水平，提升相關行業和機構的信息科技風險控制與審計水平，進而提升相關行業和機構的信息科技治理能力發揮積極作用。

摘要：為解決信用調查、審查以及貸後管理中的信息不對稱問題，提升貸款風險辨識和管控能力，興業銀行探索大數據技術在銀行風險管理領域的應用，借鑒當前互聯網時代新型工作模式，構建了一套以用戶為中心，功能緊貼業務，快速迭代優化的新型工作機制。科技人員深入一線業務專家之中，在行內組建千人業務專家交流工作羣，讓一線用戶投票決定大數據產品“黃金眼”的功能，最終迭代打造了包含“黃金雷達”、“黃金探針”、“黃金評分”、“黃金羅盤”、“黃金寶典”、“黃金搜索”和“黃金報告”七大功能的“黃金眼”智能風控產品，該產品能夠着力解決用戶實際痛點，避免了“閉門造車”的設計，最終構建並落地了依託互聯網、大數據技術的信用風險管控體系。

黃金眼產品特色

（一）樹立數據創造價值理念，夯實數據信息基礎

隨着近年司法信息公開化、工商數據透明化逐漸落實，可用於信用風險管理領域的互聯網大數據也在迅速膨脹。“黃金眼”系統依託爬蟲程序和搜索引擎，模擬人工查詢和評價數據的過程，搜索和捕獲客戶在互聯網上的行為數據，實現互聯網數據查詢食落的整合，自動化抓取、保存和加工互聯網數據。“黃金眼”系統，通過行外數據（如：互聯網上各類負面、失信、涉訴、工商、輿情等信息）與我行內部數據（如：交易流水、財務報告等）相結合，全方位評估企業信用風險，消除銀行在授信過程中的信息不對稱性，能夠有效篩選出符合經濟結構調整方向的優質企業。

（二）依託科技力量，建立風控體系

興業銀行積極探索和實踐新興技術，利用機器學習技術、爬蟲與反爬蟲技術、圖檢索和圖關聯技術、搜索引擎技術、公有雲技術、H5自適應技術、分佈式存儲技術以及自然語言理解技術等來構建簡約而不簡單的“黃金眼”產品，大幅降低業務人員的使用門檻。通過統計分析及人工智能技術開發一系列的風險評估和防控模型，對數據進行深度挖掘，實現貸款的智能風險管控，最終構建並落地依託互聯網、大數據技術的信用風險管控體系。改變原先審核管理原先需要業務人員多崗( 申請崗、徵信崗、審批崗、貸後崗 )查多網（公安、徵信、法院）再整合數據，存在工作量大、效率低、成本高、易出錯等痛點，通過機器爬蟲自動抓取各網站數據，並通過機器學習模型智能生成“黃金異常評分”，極大減輕各崗位工作量，避免人為失誤，“一鍵知風險”，有力促進貸款風險預警流程的革新。

（三）深度研究數據資源，提升風險控制能力

在以多種手段獲取數據的同時，“黃金眼”系統也同樣適用多種手段去處理、分析數據，從而給出客觀、理性的推測，為風險管理提供多方面支持。為減輕風險管理人員的工作負擔，“黃金眼”系統以批處理能力，解決了人工無法完成的反覆查詢操作，並設定了合理的預警模型，在發現異常的第一時間系統將自動進行風險報警提示。批處理功能將實現所有客戶的定期全量風險審查，以替代以往的抽樣作業，大大提高了風控的覆蓋範圍。

此外，“黃金眼”系統採用了多種規則、模型（如：多頭授信、結算流失異常、交易對手異常等模型規則）來定義各類風險預警閥值，同時，也引入了一系列客戶異常行為評分模型來參與數據分析，進一步提升查詢結果的準確性與可參考性。其中核心功能——“黃金評分”，科技人員對當前機器學習算法中主流的深度學習、支持向量機以及隨機森林等模型分別進行實踐評估，經多次算法升級和迭代，使“黃金評分”預測未來出現風險客戶的準確率由原先的19%大幅提升至60%，有力為其總分支機構提供高質量的異常客戶預警服務。

（四）以用戶需求為核心，高效快速迭代開發

“黃金眼”系統開發過程中，分行專家利用微信羣和開發人員密切互動，應用敏捷開發模式，建立80多個微信羣，行內管理與業務人員參與累計超過10000人，持續收集需求。提供的建議能夠第一時間被採納並融入後續系統的建設之中。系統基本功能完成後，則立即通過分行上線試用，分行業務人員的意見會第一時間唄採納並融入後續系統的建設之中主要工作集中在分析試用用戶的反饋意見與設計解決方案上，所有的迭代需求盡可能做到獨立化、模塊化，並以商業價值的高低對所有需求進行排序。增量迭代功能點開發、測試完成後，立刻部署在已經正式環境上，提供用戶繼續試用與反饋，以盡早和持續交付有價值的產品來滿足客戶需求。

（五）注重用戶體驗，界面設計簡約高雅

“黃金眼”系統的設計理念將以人為本，以最少的查詢項，來獲得最大的信息量。系統首頁通過Web界面集成一體化的展示界面，整體風格簡潔、清新，頁面的輸入項盡可能減到最少，類似百度、谷歌的設計，沒有過多的修飾，給人以理性、嚴肅、專業的感覺。查詢結果將按照信息量的權重進行排序，最重要、最新的信息前置，條結果有序排列，一目瞭然。針對不同的搜索結果，系統會以醒目標識，結合簡短提示語來判斷重要信息內容。

綜上，“黃金眼”系統將大數據合理應用在風險控制領域之上，貼近一線業務人員對風控的本質訴求。從實際應用成效看，上線一年多以來，該系統很好地為信貸領域管理工作提供了一個有效、強大的工具。經數據監控顯示，興業銀行的“黃金眼”每週為近4萬家信貸客戶以及1000多家類信貸客戶進行預警，預警覆蓋的風險敞口超兩萬億；全年節約人力成本6000餘萬。該行的“黃金眼”產品獲得其行內風險管理人員肯定的同時，也榮獲多項外部榮譽，包括：獲得內地人民銀行頒發的銀行科技發展獎二等獎、銀監會“信息科技風險管理”三類成果獎、內地人民銀行《金融電子化》雜志社“2015年度金融科技創新突出貢獻獎”、2016年入圍Gartner公司全球數據分析創新獎案例集、國際數字商業創新獎銀獎等。

備註：文章源自信息科技審計分會