我的網格交易
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網格交易策略是一種非常普通、非常常見的交易策略，網上可以搜索到很多相關資料。鑒於不少朋友給我留言想了解網格交易，就在這裡寫一下我個人的理解。
什麼是網格交易？
假設一個交易品種的價格區間為 [P0, Pn]，將 P0 到 Pn 等分，得到一個價格序列：P0, P1, P2 … Pn，價格序列中的每一個價格稱作「一格」
從 P0 開始，價格每下降一格，買入一部分倉位，每上漲一格，賣出一部分倉位，這就是網格交易策略。
問題1: 網格交易的價格應該是等差數列，還是等比數列？
我選擇等差數列，等差數列的網格數是有限的，等比數列的網格數是無限的。
問題2: 網格交易每一格的價格差設置多少合適？
需要看你個人的喜好，價格差大可能成交的次數少，價格差小需要操作頻繁。個人覺得3%-10%都可以，看你自己的品種和操作頻率需要。
問題3：每一格買入或者賣出的金額是固定的嗎？
可以不固定，價格越低買入的金額應該越高，至於高多少，自己把握。
問題4: 起始交易價格 P0 怎麼選擇？
起始交易價 P0 不應設置的太高，應該留夠足夠的安全邊際，不然剛開始的買入倉位可能會浮虧很長時間。
問題5: 最低交易價格 Pn 怎麼選？
最低交易價格 Pn 是你預估這個品種的極限最低價格，這個預估會影響你的最大可能投入資金量。預估 Pn 需要看你選擇的品種，以及你對這個品種的熟悉程度，建議盡量預留足夠的下跌空間，做好應付極端情況的準備。
問題6: 網格交易需要多少資金？
最大資金量 ＝ sum(Pi * Mi)
Pi 為 [P0, Pn] 序列中的每一個價格，Mi 為對應每一個價格你準備買入的資金量
也就是說你要準備好價格從 P0 一路下跌到 Pn，而且你每一格都足額買入的資金量。
網格交易適合什麼品種？
最適合價格區間固定、震蕩幅度大、震蕩頻率高的品種。
價格區間固定，有利於預估準確的 P0 和 Pn
震蕩幅度大，可以將每一格的價格差設置的大一些，每一格的盈利幅度大一些
震蕩頻率高，可以短時間內不斷盈利，總盈利更多一些
下面這幅圖就是最適合網格交易的品種和場景：
能解決什麼問題？
網格交易策略簡單易行，不需要專業的金融投資知識，一旦設定好一個網格交易計劃，後面只需要機械執行，無需再做費時費力的基本面分析、趨勢分析。
網格交易策略能夠在震蕩市裡不斷積累利潤，降低長線投資的成本。
不能解決什麼問題？
每一個策略都有自己適合的場景，也有自己不適合的場景，比如下面這些場景就不太適合用網格交易策略。
如果價格持續上漲，網格交易盈利不夠，不如長線持有。如下圖所示，剛買入一點倉位又全部賣出，錯過後面的豐厚利潤。
如果價格持續下跌，甚至清零，浮虧也不少。如下圖所示，不斷買入，買成重倉也沒有反彈。
如果震蕩幅度太小，每一格的利潤很微薄。
如果震蕩頻率低，很長時間可能也沒有一單成交，總利潤很微薄。
我的網格實戰
上面講了理論，下面介紹一下我的實際操作。我從2017-04-07開始用華寶油氣（162411）做網格交易，到現在差不多正好一年。
我預定的網格交易計劃如下，每一格的（賣出價格 - 買入價格）是買入價格差的兩倍，這是為了保證我的每一格的盈利比例在3%-5%之間，而且買入頻率比較符合我個人的習慣。另外每次的賣出份數會比買入份數少一點，這樣沒有賣出的份數持倉成本就會非常低，我打算長期持有到價格飛漲的時候再賣出。
我的網格交易實際運行結果如下，圖中標黃色的是已成交的部分。其中20次買入已順利賣出，還有10次買入沒有賣出。
在過去的一年裡華寶油氣的凈值走勢如下：
從2017年4月到2018年1月底正好走出了一個V字型，是非常適合網格交易的一段時間，前期買入的份數幾乎全部賣出。從2018年2月開始又一次快速下跌，這一時段持續買入，所以目前持倉份數還比較多。
我的網格交易用於滿足自己的操作願望，在震蕩市場上利用波動做一些短線，幫助降低長線持倉成本。各位可以根據自己的實際需要選擇是否參與，如果要參與請選擇好 P0 和 Pn，做好資金規劃。
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