下面源碼可以用在同花順和通達信

N:=10;

DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N));

VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N);

ER:=DIR/VIR;

CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;

CQ:=CS*CS;

AMA1:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN,LINETHICK3;

AMA2:IF(AMA1>REF(AMA1,1),AMA1,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK3;

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對一些期貨市場系統的回顧

（1）佩裏?考夫曼的適應性交易。回想一下我們在第8章討論的考夫曼的適應性方法，考夫曼設計了一個效率比率，該比率是建立在市場移動的速度和方向以及市場中雜訊量的基礎之上的，並且給出了幾個可以使用的可能的效率比率。

在以下計算中，我們將假定效率比率由0至1――0意味著沒有市場移動只有雜訊，而1則表示市場中只有移動沒有雜訊。在一個非常有效率的市場上，總的價格移動將等於兩個期間的價格移動。比率應該等於1.0，因為沒有雜訊。例如，如果在10天裏價格移動了10個點，而每天移動了1個點，那麼該比率就等於10/（10×1）=1.0。

在一個非常無效率的市場上，總的價格移動很小，而每天的價格移動很大，最終的比率會傾向於0。例如，如果價格在10天裏只移動了1個點，但是每天價格都上漲或下跌了10個點，那麼比率就會是1/（10×10）=0.01。當然，如果沒有價格移動，無論總的價格移動是多少，比率都將是0。

計算適應性移動平均的下一步是，用一系列的移動平均速度來描述效率比率。我們可以將2天的平均稱為快速，30天的平均稱為慢速。考夫曼通過以下公式把移動平均速度轉換成了一個平滑常數SC：

SC=2/(N+1）

快速的平滑常數是2/（2+1）=2/3=0.66667；慢速的平滑常數是2/（30+1）=

2/31=0.06452。考夫曼在其公式中使用的兩個值的差是0.60215。

最後，考夫曼推薦的利用效率比率計算平滑常數的公式如下：

換算後的平滑常數=（效率比率×SC差）+慢速SC

代入數值後，可以得出：

換算後的平滑常數=（效率比率×0.60215）+0.06452

因此，如果效率比率為1.0，換算後的平滑常數就等於0.66667；如果效率比率為0，那麼平滑常數就等於0.06452。注意這一結果是如何與2天和30天的數字分別對應的。

因為30天的數字仍然會帶來影響，因此，考夫曼建議在應用之前對最後的平滑常數取平方，其意思是在效率比率(ER)太低時，將取消交易。

適應性移動平均(AMA)的計算公式如下：

AMA=昨天的AMA+SC 2 ×（今天的價格-昨天的AMA)

假如昨天的AMA是40，今天的價格是47――7個點的差距。在一個有效率的市場上，平均值將會發生大的變化――將AMA提高近3.1個點――幾乎是7的一半。在一個無效率的市場上，ER大約為0.3，這個差距幾乎不會對AMA產生影響，只將其向上移動0.4個點。因此，在有效率的市場中，由AMA的移動獲得一次交易的可能性要大得多。

根據考夫曼的觀點，AMA等於平滑指數，這樣的平均數一經發出定向改變信號，就應該進行交易。換句話說就是，在AMA上升時應該買進，而在AMA下降時應該賣出。

但對這些信號進行交易可能會造成大量的雙賠，因此，考夫曼又增加了下一個濾嘴：

濾嘴=百分比×標準差（過去20天中AMA一天的變化）

考夫曼建議期貨和外匯交易可以使用一個較小的百分比（比如10%），而股票和利率市場可以使用一個較大的百分比（比如100%）。

為你打算交易的市場確定合適的濾嘴。在一個下跌趨勢中，在最低價格上加上濾嘴作為買進的信號，而在一個上升的趨勢中，在最高價格上減去濾嘴作為賣出的信號。這基本上就是你的適應性入市信號。

你能夠把市場效率比率應用到我們討論過的很多入市技巧上。比如，你可以有一個適應性的管道突破系統，管道的長度是適應性的；你也可以有一個適應性的波動幅度突破，所要求的突破的規模取決於市場效率。

下面的源碼可以用在文華財經。

DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,10);

VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),10);

ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);

FASTSC:=2/(2+1);

SLOWSC:=2/(30+1);

SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;

CONSTANT:=SSC*SSC;

AMA:EMA(DMA(CLOSE,CONSTANT),2),COLORGREEN,LINETHICK3;

FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20);

PARTLINE(AMA-LLV(AMA,3)>FIL*0.1,AMA,COLORMAGENTA),LINETHICK3;

螺紋鋼期貨日線圖。可以看到，紅色多，綠色為空。當AMA有效性很低的時候基本就是本級別在做中樞，從線來看是呈現走平狀態。當AMA有效性呈現大幅移動的時候，這個時候為趨勢。結閤中午講的即，趨勢持倉。走平切換不交易或者切換下一個級別進行交易。

螺紋鋼期貨30分圖，可以看到，在日線AMA有效性很低的時候。30分缺有趨勢形成。甚至有非常猛烈的趨勢行情。這個就是級別給你帶來的交易機會。

截取最近的螺紋鋼期貨的30分走勢圖，可以明顯的發現。3535到3357點是一個下跌趨勢。

3366到現在的點位是一個上漲趨勢。

但是3357-3366這一段其波動性非常低，通過之前的劃線可以看出 是一個中樞震蕩的走勢。

螺紋鋼期貨5分圖。這個時候你會發現3469-3366點同樣有下跌趨勢，盤整，及下跌趨勢組成。

30分上漲這一筆3366-3526 同樣也經歷了上漲，盤整，上漲盤整，上漲盤整。

那麼通過30分級別與5分級別對應可以得出一個與纏論相同的交易方式。即在30分呈現趨勢的時候，可以通過次級別即5分級別的一個紅變綠後在變紅的時候進場做多。

前提假設趨勢一旦形成，不會立刻結束。

文華商品指數。日線圖。可以看到上漲呈現了5波。目前下跌在日線指數內是非常流暢的空頭。其中有一次反彈造成了其AMA有效性指標走平。但是並沒能翻轉。當再次下拐的時候趨勢繼續。當前AMA有效性指標再次走平，這個時候說明次級別再做中樞了。

文華指數，30分圖。目前是一個30分上漲筆。白天波動有效性均線走平。那麼尾盤有翹頭。這個時候說明是次級別中樞的離開段。對比兩次小的趨勢不難發現上盤上是不背馳的。那麼這個新高就是值得期待的。

總結：這個指標主要是過濾盤整走勢，當自適應均線波動很弱的時候，可以暫停交易或者通過次級別尋找趨勢的開始。具體你交易什麼級別自己想好，參與趨勢行情，通過復盤會發現，盤整之後的方向是不確定的，雖然經過統計第一個中樞後延續前面方向的可能性相對更大一點。

焦炭期貨 1916.5同級別分解下，5分向上走出了一個趨勢。可以明顯看到上盤上盤上的走勢。1976點是5分趨勢的一個背馳。那麼預判是要有30分一筆的回調了。

30分對比看在這個位置，是要形成一個新的30分級別的中樞震蕩。目前趨勢是向上的。因此回調做多的預期。

甲醇期貨，前面從3220點下來是日線一筆的空。目前來看是走平狀態。因此需要通過次級別尋找交易機會。

注意看甲醇期貨 2306附近，均線走平後，直接轉為趨勢多了。這個就是為什麼要在走平的時候進行減倉或者離場減少之後方向變化造成的回撤。當下通過走勢看，甲醇是30分離開一個中樞後的回調。那麼30分回調一筆不進入中樞就可以做多。假如一筆拉回中樞，則反彈一筆不過高放空即可。

?技術指標只不過是給你一個參考，常規下我都是用MACD零軸來判斷走勢的主要趨勢方向。法無定法，什麼方式給你判斷最方便用什麼方式方法就好了。

下面是網上搜集的別人用程序進行的相關測試，因此可以得出一個結論就是這個是一個正向的交易系統。運用得當會給自己的系統有個幫助的。

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