如何看待「最積極的交易者往往得到最糟糕的結果，而交易少的投資者卻贏得了最高的收益」？
大多數投資交易者的收益率，還沒有扔飛鏢的猩猩好，這是什麼原因呀？
這個問題太偏僻了，這只是一種現象，而為積極的交易者不代表就是交易次數多，交易少怎麼個少法？這都是這個問題缺失部分。
八二定律，這個理論在哪裡其實都是適合的，賺錢的永遠是少數的那部分。這裡有很值得我們思考的東西，憑什麼賺錢的是你？
這個收益跟積極與不積極沒有絕對關係，就像你在打工一樣，不是努力積極就可以當老闆一樣的道理，如果這也成立，那最努力加班的流水線工人才應該是老闆！
大多數交易者都缺乏系統的學習與總結，這是導致付出跟回報不一致的原因，交易是一個博弈的過程，而對手是整個交易市場所有人的抉擇，你憑什麼打贏他們？
所以行當裡面有一句話，順勢而為才是王道，怎麼才能順勢，你得懂行，你得有一套自己的模型，n你得能夠抵擋主行情的誘惑，但成功的往往就是那少部分人。
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這是個表面問題，應當去探討這背後的問題。
我猜你問得問題裡面的積極交易者和交易少的投資者應該指的是「交易頻次」和「交易數量」。
很開心可以看到有人重視這個問題，實際而言，這個問題異常重要。
物理上，頻率高的信號很容易發散，能量容易傳遞給其他物體，而頻率低的面對的環境往往充斥著低頻率信號，容易被干擾，頻率高的信號不容易產生，干擾信號難以找到，即使有干擾信號，因為衰減快，干擾信號傳播距離有限，干擾作用較小。
交易是個局，頻率高和低代表的是你在局裡面呆的時間和次數。
而所謂的干擾信號這時候應是幫你出局的作用，干擾信號越強，你入局的次數越少，冷靜的時間越多。
如果最積極的是善於等待，這樣的交易者，會更好。
一個是情緒平靜些。另一個是，機會本來就少，高手能夠看到，必然少進場了。
不一定對。
交易的少的投資者有了自己的那個大概的模型標準，可以減少很多無謂的交易
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