交易復盤怎麼都盈利,但是實際操作結果就是虧損,這是哪裡出了問題?
復盤復的是已經逝去的盤,你是在研究一幅畫裡面河流的彎彎繞繞,渴望找出其中的規律
而你實盤是真金白銀往當下的河流裡面砸石頭,這個是馬上有應激反應的,也就是說你的行為會干擾它的流淌,
周期越小應激反應越大,比如往小碗裡面扔磚頭
周期越大應激反應越小,比如往大海裡面扔磚頭
所以你把你發現的復盤規律,試試在大周期裡面實盤一下?
有個詞語叫:過度擬合。復盤要力求客觀,交易系統力求精細唄。當然這只是針對系統交易者
我說幾種最可能的情況,你自己一條條對照排查
1.你自己執行不到位,存在執行偏差。
2.模型有誤。比如回測時沒有把滑價估計好,實際交易當中滑價較大,比如回測時候開多價格是3000,結果實際成交往往開到3010;再比如模型沒有考慮量的情況,對一些沒有量的價位或者跳空進行開倉回測。
3.回測數據不準確,比如你用指數合約進行回測,而指數合約根本就不存在;再比如你用連續合約進行回測,換月跳空沒有做處理。
4.你是馬後炮。復盤時候總是想當然,其實根本沒有開平倉的定量依據,開平倉總是以「我感覺」來確定,而感覺是會變的,你開倉那一刻和你復盤那一刻的感覺不一樣,所以就不一樣了。
其實很好排查的,你拿真實成交對著回測,一條一條交易記錄比對即可。
問題就是把過去發生的事當做以後會發生,
交易心理
手續費,進場出場時機,還有想太多
純倅擬合出來的策略沒有什麼價值.沒有業務邏輯支持的話,回測數據大些,模型簡單點,參數少點,會提高有效性。
兩個情況,狀態不一樣!
找人合作
復盤完全客觀的依據系統,那操作的時候也要做到客觀,也就是不打折扣的執行策略。執行策略做到完全客觀是不太可能的,所以你要把自己的策略量化,就像計算機編程一下,每一步都要明確,不能模稜兩可。
因為你的心裡不是交易心理
估計你是用指標進行復盤測試。但是你看到的指標都會根據未來的行情時時調整。意思是當時看的指標情況和回測的指標顯示不一樣,有一定的差距。還有最重要的一點,回測指標不考慮時間和人性的因素。
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