金融工程是以數學工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學科。

由於目的在於解決實際中的問題，金融工程開設的program均為應用型的碩士學制。那麼，你是否知道美國金融工程的碩士錄取要求是怎麼樣的？又有哪些熱門項目呢？快跟著錦鯉小姐姐來看看吧。

金融工程VS金融學

金融工程是高級的金融理論和知識。因此金融工程隸屬於金融學。

1）從培養的目的來看，金融學碩士著重培養具有處理銀行、證券、投資等方面業務的基本能力；熟悉國家有關金融的方針政策和法規，了解本學科的理論前沿和發展動態的管理人員。而金融工程則培養具有數學，計算機和現代金融理論的技術人才。

2）從學習的對象來看，金融學更多的是以基礎變數如利率匯率貨幣供應為學習對象，而金融工程主要依賴金融衍生工具,比如期貨期權遠期互換等等。

3）在課程的設置來看,金融工程更重視數理技術,而金融學則注重經濟知識。

正如之前所言，金融工程碩士課程可能設置在商學院，工程學院和數學系下。總體而言，招生上的確存在商學院喜歡招商科學生（甚至有一些金融方面的先修課），工程學院喜歡工程，而數學學院喜歡招收數學學生的現象。這可能也是因為他們本身的招生習慣和課程設置所致。不過從各個學校的就業情況來看，就業的行業，所從事的工作並沒有什麼差異。

就業情況

金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟體公司、公司財務部門也是金融工程碩士謀職的地方。現在越來越多的政府管理部門，能源公司也參與到了爭奪金融工程碩士的行列中。

我們熟悉的花期銀行，滙豐銀行，中國銀行，高盛，摩根，雷曼兄弟，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地，另外我們不常聽到的美世投資諮詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業銀行，博時基金，野村證券等等都是金融碩士的好去處。

金融工程師被稱為Quants, 從事風險管理，優化投資組合，設計開發金融產品，財務分析，銷售與交易等工作。

Quant包括以下幾個類型：Desk quant（開發直接被交易員使用的價格模型），Model validating quant(確定desk quant開發的模型的正確性) ,Research quant(嘗試發明新的價格公式和模型) ,Quant developer(寫代碼,或者調試其他人的大型系統)Statistical arbitrage quant(在數據中尋找自動交易系統的模式 (就是套利系統)) ,capital quant(建立銀行的信用和資本模型)

金融工程專業申請熱門程度

金融工程專業是屬於最熱門的專業之一。Top150的學校大概只有50個金融工程的program。儘管金融危機爆發，投行首當其衝，然而金融工程的高收入，需求大，還是吸引了大批的申請者。例如康奈爾大學08年的申請者就比07年整整多了一倍。

另外這50個program中有一半以上設置在名校中，此外金融工程專業並非像EE，CS這樣的大班。比如Columbia, Michigan這樣每班招五六十人的都是很大的班了，一般來說一個項目只招20-30人。比如Wisconsin這樣學校甚至只招8個。總體來說，金融工程的錄取率在10%以下。

國際應屆畢業生還要面臨美國以及有工作經驗的申請者的挑戰。美國的金融工程項目非常偏愛有工作經驗的申請者。很多人都是工作了好幾年之後再回到學校讀一個金融工程碩士轉行業。比如Purdue大學雖然每年都招二十幾個人，不過據了解只給四個國際學生。而Bruch college每年招25人，也只招四個應屆畢業生。

關於費用和入學時間

金融工程碩士的學雜費和生活費大概一年在$30,000到$80,000多不等。排名靠前和靠後的學校費用相差較遠。Top15的金融工程碩士一般每年的費用都在$50000-70000,而Top15以後的學校一般在$30000-$50000.而選擇春季入學的同學依然有13所左右的學校可以選擇。

錄取特點

金融工程以上課為主。為此，學校在錄取上主要考察申請者是否做好了足夠的準備去完成碩士課程，並能夠為課堂帶來自己的貢獻。而在錄取方面，學校主要考察申請者在先修課程，工作/實習經驗以及硬體的GPA，GT成績。

錄取要求

1.先修課程

一般來說，各學校對於申請者的先修課程有明列的要求。高級微積分，線性代數，（常，偏）微分方程，概率統計是最普遍的數學背景要求，也最嚴格的要求，學校甚至規定了這些數學課程應該學了多少個學期，以達到一定的深度。

計算機方面，學校期望申請者已經掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，這方面的要求對於國內一般本科教育來說已經是包含在教學計劃內的，而且美國較多金融工程的program提供學生入學之後補修相關課程的機會。

相對前兩者，金融相關知識的儲備是申請者作為了解的一部分，掌握其中的基本原理，學校在對申請者的背景期望中並未嚴格地要求申請者必須修過哪些課程，只是推薦宏（微）觀經濟學以及金融入門知識等相關課程。

主要強調的是：在研究美國高校各program之後發現，碩士階段的課程主要是純數學課程，或者是將數學應用到金融方面的課程.一年的時間內要完成這麼多的課程對申請者的數學能力要求是很高的。

正如University of Chicago所言，眾多優秀的申請者未被錄取最大的原因都是數學功底的準備不足，「如果沒有金融背景，我們可以教你，如果沒有計算機背景，我們有額外的計算機課程可供選修，如果沒有數學背景，那請你回去學好了再來申請。」因此，申請到名校的幾乎都是數學功底很好或甚至是數學專業背景的學生。

2.工作實習背景

相比對數學先修課程的硬性要求，雖然學校對於實習，工作經驗的要求並不是很嚴格，態度一般是 Helpful but not required for admission。不過從錄取的結果來看，實習單位的聲譽，工作是否相關以及時長，對於申請中是否能夠脫穎而出，特別是名校的申請的確有著一定的影響。

理由也不難理解：有一些工作經驗的申請者更加有自信，知道自己是否對這個行業有熱情，而且實習與工作經歷可以在課堂上和大家分享，對於職業導向性的金融工程課程來說，提前具有職業經歷和素養無疑會增加將來成功的砝碼。這也可以看得出來，什麼樣的實習是比較有效的。

如果是一個小公司的實習，並且不是相關的實習，既不能確定你對這個行業的熱情，又無法和大家分享。有效的實習是應該是一件國際知名的公司，並且是金融相關的工作，這樣你的分享對於其他同學來說才是有價值的。

3.硬體分數要求

金融工程在錄取上的另外一個特點就是對於TOEFL,GRE,GPA的高要求（GPA尤其側重前述的數學課程成績，曾經試過有客戶因為本科數學成績不突出，學校專門發信詢問客戶是否有其他方面的數學背景能補充說明）。

從今年情況來看，IBT100，GRE1300，GPA3.5申請Top13的金融工程program是入門級的要求，他們處在金融行業發達的地理位置，就業前景看好，申請者眾多。

4．獎學金總體情況

金融工程的學生幾乎都是自費去讀的。僅限於某些獎學金髮放的傳統院校（約5所有給master發獎的機會，IIT，Claremont，polytechnic，Purdue，CMU），才可能拿到下小額度的獎學金，額度從$3000-8000/y，以免除少部分學費的形式發放。

針對少數以PhD為目標的申請者來說，獲得獎學金的情況也很不樂觀。首先是大部分的學校都不設置PHD的課程。據統計設置了PHD課程的學校僅4所（Princeton，Cornell，Florida，FSU），他們幾乎都是只要錄取了就有全獎的，但是金融工程的PHD難度很大。除了Florida和FSU可以嘗試一下，其餘兩所的難度太大了。

熱門項目解析

卡耐基梅隆大學

項目：Master of Science in Computational Finance Carnegie Mellon University

卡耐基梅隆大學的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，歷史比較悠久。MSCF設在Tepper商學院下，接受GMAT成績。這是1.5年的項目，學費比較高，但是獎學金是最慷慨的。課程比較重視計算機編程和金融實踐，是所有MFE項目里課程設置最好的之一。

卡耐基梅隆大學的計算機科學是美國第一，Tepper商學院也是排名前20的，再加上MSCF歷史悠久名氣也不小，所以非常受歡迎，畢業生就業非常好。

MSCF有兩個教學區，一個在匹茲堡(本部)，一個在紐約(遠程教學)。兩個區一共招生70多。它喜歡計算機背景好的學生，而且重視工作經歷，會面試申請人，申請難度也比較大。它家審材料比較慢，有很多輪。就我從業多年的經驗來看，國內本科中CMU最傾向的兩個大學是武漢大學和交通大學的學生。

紐約大學

項目：Master of Science in Mathematical Finance New York University

紐約大學位於華爾街旁邊——一個令無數人羨慕的最佳地理位置。這個項目設在紐約大學的Courant數學科學研究所下，1.5年的項目，數學味很濃厚，課程基本是固定的沒選擇性，沒有獎學金。

Courant的學者是歐洲古典哥廷根數學學派的傳人，是世界頂級的應用數學研究部門。只招30來個人，因此這個項目的競爭的申請難度比MIT還要高。據說去年為了選拔出最優秀的申請者，篩到最後剩下的一批人基本都是GPA>3.8，GRE>320，然後再用個人陳述定勝負。

這個項目非常重視申請人的數學背景。紐約大學與金融產業界聯繫緊密，畢業生就業率好的不能再好。這也是它超級搶手的原因之一。今年它錄取的華人比較多(以往是大量的法國人)。

UC Berkeley

項目：Master of Science in Financial Engineering University of California—Berkeley

Berkeley在美國西部的名氣僅次於斯坦福。Berkeley的MFE項目是全美名氣最大的，是這個項目的首席代表。設在Haas商學院里，1年的項目，似乎沒有獎學金，只有春季入學。Berkeley的MFE重視實踐，而且由於是MFE中的老大，名氣沒的說，畢業生就業非常好。

每年招60來個人，非常重視工作經歷，而且這已經成為了Berkeley錄取的一個無形標準，這一點只要你開了berkeley MFE的網申系統，填一填就會深有感觸。但與其他牛校不同，它不會在某些細節上苛求申請者，而重視綜合指標和實踐能力。

斯坦福大學

項目：Master of Science in Financial Mathematics Stanford University

世界聞名的斯坦福大學，有著與其極高的聲望所相當的錄取門檻。這個項目設在數學系下，1-1.5年，沒有獎學金，課程非常理論化，偏重研究，例如可以選斯坦福商學院里Duffie教授的博士生課，此人是資產定價理論的世界級大師。這個項目每年招10個人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。

在眾多開設MFE項目的學校中，斯坦福的競爭基本就是最激烈的，也是錄取標準是最嚴格的，申請人數理基礎要非常好，而且又要對金融實業有很好的理解。斯坦福在申請過程中也很牛氣，要求申請人絕對不要給他們發任何郵件，任何紙質材料，坐等通知就可以了，他們非常討厭你去套磁，所以別給自己惹麻煩。

芝加哥大學

項目：Master of Science in Financial Mathematics University of Chicago

擁有著美國最多的諾貝爾獎得主的芝加哥大學，是美國研究型大學的典範，並且號稱世界經濟學和金融學研究的聖地。但是這個項目是設在數學系下的，而且課程非常理論化，數學味極濃(這與芝加哥大學的研究性特點很相符)，1年的沒有獎學金，這意味著沒有實習的時間。

芝加哥大學對TOEFL成績要求是美國最變態的(新TOEFL各項26以上)，而且這個項目要求GRE數學sub考試(而很多人沒有)，所以能申請的人不多，競爭不是太激烈，今年拿到他家錄取的人不少。不過值得注意的是，其實申請可以免數學sub考試，甚至可以達不到TOEFL單項的要求，但具體還看條件。

另外有部分學生會被調劑到安娜堡校區或者新加坡校區，在數學背景不夠強或者申請時間略晚的情況下。據該項目的program director說就業率還是不錯的，畢竟是在北美第二大金融中心。前途這個項目錄取的比例是前十學校中最高的，每年都會出現至少一個錄取。

哥倫比亞大學

項目：Master of Science in Financial Engineering Columbia University

哥倫比亞大學佔盡天時地利人和，地處紐約曼哈頓，又是Ivy(常青藤盟校)，對中國人又比較友好，很受我們的青睞。它有兩個項目，現在說的這個是MSFE，設在工學院的IEOR系下，1年而且7月就開學，只有個別獎學金名額，課程比較重視實踐，對申請人的背景要求比較嚴，最好數學或物理背景的。

由於招80個人(MFE第一大班)，所以是MFE項目里申請人最多的，競爭激烈程度沒有普林斯頓、紐約大學和斯坦福那麼高但也不低。雖然班裡學生泛濫，但是畢竟是Ivy名校又在曼哈頓，就業前景是極好的，90%以上的畢業生可以在美國就業。但是注意這個項目是1年的沒有時間實習。以往招的人不少，很多清北復交的優秀畢業生申請這所學校是用來保底的，一部分申請人會被調劑到運籌專業，但這種情況近兩年出現的比較少。

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